PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREU.DE с 6PSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREU.DE с 6PSE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JREU.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and 6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - JREU.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) while 6PSE.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 3 years, JREU.DE returned 18.43%/yr vs 19.57%/yr for 6PSE.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. JREU.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for 6PSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREU.DE и 6PSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREU.DE показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у 6PSE.DE с доходностью 11.77%.

JREU.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
0.28%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.46%
1 год
23.79%
3 года*
18.43%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—

6PSE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.28%
С начала года
11.77%
6 месяцев
12.11%
1 год
25.75%
3 года*
19.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREU.DE и 6PSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		10.16%3.77%32.09%24.03%-7.14%
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		11.77%4.78%32.52%23.62%-7.70%

Correlation

The correlation between JREU.DE and 6PSE.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.99

The correlation between JREU.DE and 6PSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с JREU.DE:
JREU.DE с XDEW.DEJREU.DE с JREE.DEJREU.DE с JREG.DEJREU.DE с SPPY.DEJREU.DE с IS3R.DEJREU.DE с XZMU.DEJREU.DE с WTEF.DE
Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с SADU.DE6PSE.DE с DJAM.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с ACU2.DE

Доходность на риск

JREU.DE vs. 6PSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREU.DE
Ранг доходности на риск JREU.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREU.DE c 6PSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JREU.DE6PSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.15

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.94

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.54

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

12.23

+0.62

JREU.DE vs. 6PSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREU.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6PSE.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREU.DE и 6PSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JREU.DE и 6PSE.DE

Максимальная просадка JREU.DE за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки 6PSE.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.DE и 6PSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREU.DE6PSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-23.70%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-7.31%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-23.70%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.01%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-4.79%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.11%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JREU.DE и 6PSE.DE

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что JREU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREU.DE6PSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.23%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

8.09%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

12.05%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

15.41%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

15.41%

+2.36%

Сравнение комиссий JREU.DE и 6PSE.DE

JREU.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 6PSE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREU.DE и 6PSE.DE

JREU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.07%1.16%1.26%1.51%1.69%
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JREU.DE and 6PSE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for JREU.DE.

JREU.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG), while 6PSE.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for JREU.DE and 0.05% for 6PSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREU.DE и 6PSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор