Сравнение JREJ.L с LGJG.L
JREJ.L (JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds. JREJ.L is actively managed, while LGJG.L is passively managed. Over the past 3 years, JREJ.L returned 15.82%/yr vs 16.48%/yr for LGJG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JREJ.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for LGJG.L.
Доходность
Сравнение доходности JREJ.L и LGJG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREJ.L торгуется в USD, в то время как LGJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREJ.L показывает доходность 12.38%, а LGJG.L немного ниже – 12.17%.
JREJ.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -5.86%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 12.38%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGJG.L
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 12.17%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREJ.L и LGJG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREJ.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 12.38% | 24.21% | 7.80% | 20.39% | -10.13% |
LGJG.L L&G Japan Equity UCITS ETF | 12.17% | 26.32% | 8.18% | 19.64% | -9.75% |
Correlation
The correlation between JREJ.L and LGJG.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between JREJ.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREJ.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск
JREJ.L
LGJG.L
Сравнение JREJ.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREJ.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREJ.L | LGJG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.23 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 7.37 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREJ.L и LGJG.L
Максимальная просадка JREJ.L за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки LGJG.L в -36.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREJ.L и LGJG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREJ.L | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -36.86% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -13.22% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | -18.70% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -5.52% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -12.62% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.00% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREJ.L и LGJG.L
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREJ.L) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что JREJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREJ.L | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.62% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 16.79% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 20.46% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 22.59% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 22.82% | -4.25% |
Сравнение комиссий JREJ.L и LGJG.L
JREJ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREJ.L и LGJG.L
Ни JREJ.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JREJ.L and LGJG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JREJ.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for JREJ.L and 0.10% for LGJG.L.
Подберите оптимальное распределение для JREJ.L и LGJG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор