Сравнение JREJ.L с JEQP.L
JREJ.L (JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) are both exchange-traded funds - JREJ.L is a Japan Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JREJ.L returned 29.08% vs 21.15% for JEQP.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. JREJ.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.L.
Доходность
Сравнение доходности JREJ.L и JEQP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREJ.L торгуется в USD, в то время как JEQP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEQP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREJ.L показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у JEQP.L с доходностью 8.08%.
JREJ.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -5.86%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 12.38%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEQP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREJ.L и JEQP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JREJ.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 12.38% | 24.21% | 1.05% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 8.08% | 14.92% | -19.96% |
Correlation
The correlation between JREJ.L and JEQP.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREJ.L vs. JEQP.L — Ранг доходности на риск
JREJ.L
JEQP.L
Сравнение JREJ.L c JEQP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREJ.L) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREJ.L | JEQP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.47 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 10.36 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREJ.L и JEQP.L
Максимальная просадка JREJ.L за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки JEQP.L в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREJ.L и JEQP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREJ.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -99.03% | +78.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -8.61% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -1.98% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -14.41% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.05% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREJ.L и JEQP.L
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREJ.L) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что JREJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREJ.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.00% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 10.27% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 13.23% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 5,924.43% | -5,905.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 5,924.43% | -5,905.86% |
Сравнение комиссий JREJ.L и JEQP.L
JREJ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEQP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREJ.L и JEQP.L
JREJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.25% | 10.25% | 0.73% |
JREJ.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JREJ.L and JEQP.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREJ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREJ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.
JREJ.L is categorized as Japan Equities, while JEQP.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.25% for JREJ.L and 0.35% for JEQP.L.
Подберите оптимальное распределение для JREJ.L и JEQP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор