Сравнение JRDZ.L с MVEU.L
JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and MVEU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR while MVEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRDZ.L returned 41.16%/yr vs 11.79%/yr for MVEU.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JRDZ.L и MVEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRDZ.L торгуется в GBp, в то время как MVEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRDZ.L показывает доходность 93.46%, что значительно выше, чем у MVEU.L с доходностью 6.38%.
JRDZ.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 93.46%
- 6 месяцев
- 94.50%
- 1 год
- 119.59%
- 3 года*
- 41.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVEU.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам JRDZ.L и MVEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 93.46% | 29.99% | 3.37% | 17.81% | -10.01% |
MVEU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 6.38% | 17.63% | 6.71% | 8.45% | -1.91% |
Correlation
The correlation between JRDZ.L and MVEU.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between JRDZ.L and MVEU.L has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDZ.L vs. MVEU.L — Ранг доходности на риск
JRDZ.L
MVEU.L
Сравнение JRDZ.L c MVEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRDZ.L | MVEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +297.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 93.37 | 1.24 | +92.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 4.19 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRDZ.L и MVEU.L
Максимальная просадка JRDZ.L за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки MVEU.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDZ.L и MVEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDZ.L | MVEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.04% | -23.74% | -75.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.04% | -8.32% | -90.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.04% | -8.32% | -90.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -3.10% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -3.52% | -13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.56% | 2.82% | +68.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDZ.L и MVEU.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что JRDZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDZ.L | MVEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 1.93% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1,223.98% | 7.32% | +1,216.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29,377.92% | 8.92% | +29,369.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14,560.19% | 11.28% | +14,548.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14,560.19% | 12.62% | +14,547.57% |
Сравнение комиссий JRDZ.L и MVEU.L
И JRDZ.L, и MVEU.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDZ.L и MVEU.L
Дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как MVEU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.24% | 2.55% | 2.80% | 3.25% | 1.69% |
MVEU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRDZ.L and MVEU.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L and MVEU.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR, while MVEU.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для JRDZ.L и MVEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор