Сравнение JRDZ.L с FEUD.L
JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from JPMorgan and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRDZ.L returned 41.16%/yr vs 23.86%/yr for FEUD.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JRDZ.L charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for FEUD.L.
Доходность
Сравнение доходности JRDZ.L и FEUD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRDZ.L показывает доходность 93.46%, что значительно выше, чем у FEUD.L с доходностью 12.42%.
JRDZ.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 93.46%
- 6 месяцев
- 94.50%
- 1 год
- 119.59%
- 3 года*
- 41.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEUD.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRDZ.L и FEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 93.46% | 29.99% | 3.37% | 17.81% | -10.01% |
FEUD.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares | 12.42% | 46.98% | 7.06% | 10.07% | 0.54% |
Correlation
The correlation between JRDZ.L and FEUD.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between JRDZ.L and FEUD.L shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDZ.L vs. FEUD.L — Ранг доходности на риск
JRDZ.L
FEUD.L
Сравнение JRDZ.L c FEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRDZ.L | FEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +296.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 93.37 | 1.45 | +91.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.16 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 11.63 | -9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRDZ.L и FEUD.L
Максимальная просадка JRDZ.L за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки FEUD.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDZ.L и FEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDZ.L | FEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.04% | -41.36% | -57.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.04% | -10.60% | -88.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.04% | -14.03% | -85.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.24% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -9.71% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.56% | 2.88% | +68.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDZ.L и FEUD.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что JRDZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDZ.L | FEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.25% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1,223.98% | 11.57% | +1,212.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29,377.92% | 13.88% | +29,364.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14,560.19% | 16.53% | +14,543.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14,560.19% | 18.69% | +14,541.50% |
Сравнение комиссий JRDZ.L и FEUD.L
JRDZ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEUD.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDZ.L и FEUD.L
Дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FEUD.L в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUD.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares | 4.39% | 3.05% | 5.94% | 2.76% | 2.50% | 1.95% | 1.01% | 1.78% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.24% | 2.55% | 2.80% | 3.25% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRDZ.L and FEUD.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.
Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for JRDZ.L and 0.75% for FEUD.L.
Подберите оптимальное распределение для JRDZ.L и FEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор