Сравнение JRBE.L с CBSE.L
JRBE.L (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and CBSE.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis) are both European Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, from JPMorgan and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, JRBE.L returned 0.30%/yr vs -0.16%/yr for CBSE.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JRBE.L charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for CBSE.L.
Доходность
Сравнение доходности JRBE.L и CBSE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRBE.L торгуется в GBP, в то время как CBSE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBSE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRBE.L показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у CBSE.L с доходностью -0.71%.
JRBE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
CBSE.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRBE.L и CBSE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBE.L JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.43% | 8.51% | -0.34% | 5.52% | -8.29% | -7.59% | 8.06% | 0.11% | -9.55% |
CBSE.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | -0.71% | 8.60% | -0.01% | 5.96% | -10.95% | -7.70% | 8.93% | 2.37% | 0.97% |
Correlation
The correlation between JRBE.L and CBSE.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between JRBE.L and CBSE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRBE.L vs. CBSE.L — Ранг доходности на риск
JRBE.L
CBSE.L
Сравнение JRBE.L c CBSE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBE.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBE.L | CBSE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 2.95 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBE.L | CBSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.03 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.06 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок JRBE.L и CBSE.L
Максимальная просадка JRBE.L за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки CBSE.L в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBE.L и CBSE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRBE.L | CBSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -24.02% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -4.12% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -4.12% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.77% | -19.55% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -7.93% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -11.07% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.61% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBE.L и CBSE.L
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBE.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) имеют волатильность 1.46% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRBE.L | CBSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.50% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 3.80% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.88% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 6.43% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.95% | 8.71% | -0.76% |
Сравнение комиссий JRBE.L и CBSE.L
JRBE.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CBSE.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBE.L и CBSE.L
JRBE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBSE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.51% | 3.72% | 3.18% | 1.80% | 0.58% | 0.59% | 0.61% | 1.03% | 1.42% | 0.48% |
JRBE.L JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, JRBE.L and CBSE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JRBE.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRBE.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for CBSE.L.
Both ETFs track Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.04% for JRBE.L and 0.20% for CBSE.L.
Подберите оптимальное распределение для JRBE.L и CBSE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор