Сравнение JPYUSD=X с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPYUSD=X или EWJ.
Основные характеристики
| JPYUSD=X | EWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.45% | 7.59% |
| Дох-ть за 1 год | -1.52% | 15.77% |
| Дох-ть за 3 года | -8.95% | 1.02% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.35% | 4.64% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.64% | 5.50% |
| Коэф-т Шарпа | -0.46 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | -0.57 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | -0.11 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | -1.03 | 4.09 |
| Индекс Язвы | 5.64% | 3.84% |
| Дневная вол-ть | 12.68% | 17.32% |
| Макс. просадка | -53.03% | -58.89% |
| Текущая просадка | -50.76% | -6.15% |
Корреляция
Корреляция между JPYUSD=X и EWJ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и EWJ
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: -2.64% против 5.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPYUSD=X c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и EWJ
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и EWJ
JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 4.36% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.