Сравнение JPXN с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
JPXN и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPXN и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 8.03% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 8.96% против 15.86% соответственно.
JPXN
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.96%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и VOOG
JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
JPXN vs. VOOG — Ранг доходности на риск
JPXN
VOOG
Сравнение JPXN c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPXN | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.05 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.62 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.76 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 6.81 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPXN | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.05 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.84 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между JPXN и VOOG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и VOOG
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.91% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и VOOG
Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPXN | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -32.73% | -22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -13.71% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -32.73% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -32.73% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -9.07% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -5.01% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.54% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и VOOG
iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPXN | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 7.28% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 12.68% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 22.28% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 21.16% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 20.65% | -3.58% |