Сравнение JPXN с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
JPXN и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPXN или VOOG.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и VOOG
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 31.46%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 5.74% против 14.84% соответственно.
JPXN
6.77%
-3.91%
-0.40%
12.00%
4.45%
5.74%
VOOG
31.46%
1.49%
14.22%
37.48%
17.18%
14.84%
Основные характеристики
| JPXN | VOOG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 11.74 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 17.04% | 17.04% |
| Макс. просадка | -54.97% | -32.73% |
| Текущая просадка | -7.50% | -2.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и VOOG
JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между JPXN и VOOG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPXN c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и VOOG
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VOOG в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.61% | 2.58% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% | 1.42% | 1.18% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.61% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и VOOG
Максимальная просадка JPXN за все время составила -54.97%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и VOOG
Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.