PortfoliosLab logo
Сравнение JPXN с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPXN и VOOG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JPXN и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.79%
701.35%
JPXN
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPXN:

0.41

VOOG:

0.65

Коэф-т Сортино

JPXN:

0.71

VOOG:

1.05

Коэф-т Омега

JPXN:

1.09

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

JPXN:

0.60

VOOG:

0.73

Коэф-т Мартина

JPXN:

1.64

VOOG:

2.58

Индекс Язвы

JPXN:

5.11%

VOOG:

6.30%

Дневная вол-ть

JPXN:

20.46%

VOOG:

24.91%

Макс. просадка

JPXN:

-54.98%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

JPXN:

-1.81%

VOOG:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 4.73% против 13.81% соответственно.


JPXN

С начала года

6.43%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

7.00%

1 год

9.50%

5 лет

8.82%

10 лет

4.73%

VOOG

С начала года

-7.16%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-3.25%

1 год

16.68%

5 лет

16.45%

10 лет

13.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPXN и VOOG

JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


График комиссии JPXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPXN: 0.48%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPXN и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPXN
Ранг риск-скорректированной доходности JPXN, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPXN c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPXN, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPXN: 0.41
VOOG: 0.65
Коэффициент Сортино JPXN, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPXN: 0.71
VOOG: 1.05
Коэффициент Омега JPXN, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPXN: 1.09
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара JPXN, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPXN: 0.60
VOOG: 0.73
Коэффициент Мартина JPXN, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPXN: 1.64
VOOG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.65
JPXN
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и VOOG

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
2.15%2.29%2.58%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%1.42%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок JPXN и VOOG

Максимальная просадка JPXN за все время составила -54.98%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.81%
-11.72%
JPXN
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и VOOG

Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 11.30%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.30%
16.37%
JPXN
VOOG