Сравнение JPST.L с T1AP.L
JPST.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and T1AP.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)) are both Ultrashort Bond funds. JPST.L is actively managed, while T1AP.L is passively managed. Over the past 5 years, JPST.L returned 3.67%/yr vs 3.27%/yr for T1AP.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. JPST.L charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for T1AP.L.
Доходность
Сравнение доходности JPST.L и T1AP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPST.L торгуется в USD, в то время как T1AP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T1AP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPST.L показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у T1AP.L с доходностью 1.51%.
JPST.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
T1AP.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPST.L и T1AP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.80% | 5.06% | 5.58% | 5.04% | 1.11% | 0.02% | 2.17% |
T1AP.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 1.51% | 4.56% | 5.11% | 4.43% | 0.53% | 0.36% | 7,647.25% |
Correlation
The correlation between JPST.L and T1AP.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPST.L vs. T1AP.L — Ранг доходности на риск
JPST.L
T1AP.L
Сравнение JPST.L c T1AP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPST.L | T1AP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.69 | 1.15 | +1.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.14 | 2.87 | +9.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.60 | 7.96 | +82.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPST.L и T1AP.L
Максимальная просадка JPST.L за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки T1AP.L в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST.L и T1AP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPST.L | T1AP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -19.42% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | -1.32% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.46% | -19.42% | +18.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.87% | -19.42% | +18.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.56% | +9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -6.18% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.48% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST.L и T1AP.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) составляет 0.19%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что JPST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T1AP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPST.L | T1AP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 1.32% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 4.14% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 4.74% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.69% | 14.77% | -14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.90% | 2,980.48% | -2,979.58% |
Сравнение комиссий JPST.L и T1AP.L
JPST.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии T1AP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST.L и T1AP.L
Дивидендная доходность JPST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как T1AP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.10% | 4.29% | 5.28% | 4.46% | 1.16% | 0.67% | 1.90% | 2.66% | 1.80% |
T1AP.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPST.L and T1AP.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T1AP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T1AP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for JPST.L and 0.06% for T1AP.L.
Подберите оптимальное распределение для JPST.L и T1AP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор