PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPST.L с T1AP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JPST.L и T1AP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPST.L торгуется в USD, в то время как T1AP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T1AP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPST.L показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у T1AP.L с доходностью 1.51%.


JPST.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
1.65%
С начала года
1.80%
1 год
4.19%
3 года*
5.10%
5 лет*
3.67%
10 лет*

T1AP.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
1.48%
С начала года
1.51%
1 год
3.93%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPST.L и T1AP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
JPST.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)
1.80%5.06%5.58%5.04%1.11%0.02%2.17%
T1AP.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)
1.51%4.56%5.11%4.43%0.53%0.36%7,647.25%

Correlation

The correlation between JPST.L and T1AP.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

JPST.L vs. T1AP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPST.L
Ранг доходности на риск JPST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

T1AP.L
Ранг доходности на риск T1AP.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T1AP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T1AP.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T1AP.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T1AP.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T1AP.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPST.L c T1AP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JPST.LT1AP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+7.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.69

1.15

+1.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.14

2.87

+9.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

90.60

7.96

+82.64

JPST.L vs. T1AP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPST.L на текущий момент составляет 5.26, что выше коэффициента Шарпа T1AP.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST.L и T1AP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPST.L и T1AP.L

Максимальная просадка JPST.L за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки T1AP.L в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST.L и T1AP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JPST.LT1AP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.13%

-19.42%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.34%

-1.32%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.46%

-19.42%

+18.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.87%

-19.42%

+18.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.56%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-6.18%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.48%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JPST.L и T1AP.L

Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) составляет 0.19%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что JPST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T1AP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JPST.LT1AP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

1.32%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

4.14%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79%

4.74%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

14.77%

-14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.90%

2,980.48%

-2,979.58%

Сравнение комиссий JPST.L и T1AP.L

JPST.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии T1AP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST.L и T1AP.L

Дивидендная доходность JPST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как T1AP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPST.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)
4.10%4.29%5.28%4.46%1.16%0.67%1.90%2.66%1.80%
T1AP.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JPST.L and T1AP.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, T1AP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

T1AP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for JPST.L and 0.06% for T1AP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPST.L и T1AP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор