Сравнение JPST.L с 0FLE.L
JPST.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and 0FLE.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Ultrashort Bond funds. JPST.L is actively managed, while 0FLE.L is passively managed. Over the past 5 years, JPST.L returned 3.67%/yr vs 1.96%/yr for 0FLE.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. JPST.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for 0FLE.L.
Доходность
Сравнение доходности JPST.L и 0FLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPST.L торгуется в USD, в то время как 0FLE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0FLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPST.L показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у 0FLE.L с доходностью -0.46%.
JPST.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
0FLE.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.71%
- С начала года
- -0.46%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPST.L и 0FLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.80% | 5.06% | 5.58% | 5.04% | 1.11% | 0.02% | 2.34% | 3.40% | 2.03% |
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -0.46% | 16.48% | -1.60% | 7.49% | -6.47% | -7.28% | 6.92% | 0.79% | -9.58% |
Correlation
The correlation between JPST.L and 0FLE.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPST.L vs. 0FLE.L — Ранг доходности на риск
JPST.L
0FLE.L
Сравнение JPST.L c 0FLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPST.L | 0FLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.69 | 1.05 | +1.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.14 | 0.32 | +11.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.60 | 0.71 | +89.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPST.L и 0FLE.L
Максимальная просадка JPST.L за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки 0FLE.L в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST.L и 0FLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPST.L | 0FLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -24.67% | +21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | -5.06% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.46% | -7.39% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.87% | -20.07% | +19.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.12% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -8.64% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.26% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST.L и 0FLE.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) составляет 0.19%, в то время как у iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что JPST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0FLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPST.L | 0FLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 2.28% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 5.10% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 6.77% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.69% | 8.55% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.90% | 7.89% | -6.99% |
Сравнение комиссий JPST.L и 0FLE.L
JPST.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 0FLE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST.L и 0FLE.L
Дивидендная доходность JPST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности 0FLE.L в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.69% | 5.04% | 6.01% | 5.52% | 1.49% | 0.58% | 1.60% | 2.96% | 2.07% | 0.36% |
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.10% | 4.29% | 5.28% | 4.46% | 1.16% | 0.67% | 1.90% | 2.66% | 1.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPST.L and 0FLE.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0FLE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0FLE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JPST.L and 0.12% for 0FLE.L.
Подберите оптимальное распределение для JPST.L и 0FLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор