PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPNH.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPNH.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPNH.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - JPNH.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX Index (EUR Hedged), while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPNH.DE returned 13.42%/yr vs 17.66%/yr for LYBK.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPNH.DE charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPNH.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPNH.DE показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции JPNH.DE уступали акциям LYBK.DE по среднегодовой доходности: 13.42% против 17.66% соответственно.

JPNH.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-2.67%
6 месяцев
9.41%
С начала года
16.56%
1 год
42.09%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.61%
10 лет*
13.42%

LYBK.DE

1 день
-1.60%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
11.63%
С начала года
15.17%
1 год
51.12%
3 года*
46.19%
5 лет*
34.24%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPNH.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPNH.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		16.56%27.75%21.23%32.08%-4.87%10.85%5.84%15.91%-17.82%20.38%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		15.17%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-30.86%14.21%

Correlation

The correlation between JPNH.DE and LYBK.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.56

The correlation between JPNH.DE and LYBK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с JPNH.DE:
JPNH.DE с NS4E.DEJPNH.DE с XDJE.DEJPNH.DE с TTPX.DEJPNH.DE с IBCG.DEJPNH.DE с JNHD.DEJPNH.DE с ZPDW.DEJPNH.DE с XNKY.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

JPNH.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPNH.DE
Ранг доходности на риск JPNH.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNH.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNH.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNH.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNH.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPNH.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPNH.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.13

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.89

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

2.97

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

9.39

+5.25

JPNH.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPNH.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYBK.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPNH.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPNH.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка JPNH.DE за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNH.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPNH.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-63.98%

+27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-17.12%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.72%

-19.90%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

-34.32%

+13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

-62.22%

+25.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-2.69%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-20.08%

+12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

5.43%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JPNH.DE и LYBK.DE

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) имеют волатильность 5.93% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPNH.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.66%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

20.11%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

23.93%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

25.40%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

27.55%

-9.37%

Сравнение комиссий JPNH.DE и LYBK.DE

JPNH.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPNH.DE и LYBK.DE

Дивидендная доходность JPNH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как LYBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPNH.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.76%0.89%1.52%1.29%1.66%1.33%1.09%1.93%1.89%1.36%1.96%1.84%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPNH.DE and LYBK.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYBK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYBK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for JPNH.DE.

JPNH.DE is categorized as Japan Equities, while LYBK.DE is Financials Equities. JPNH.DE tracks TOPIX Index (EUR Hedged), while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.45% for JPNH.DE and 0.30% for LYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPNH.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор