Сравнение JPJP.L с HMWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).
JPJP.L и HMWO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPJP.L - это пассивный фонд от State Street Global Advisors Europe Limited, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPJP.L или HMWO.L.
Основные характеристики
| JPJP.L | HMWO.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.23% | 17.80% |
| Дох-ть за 1 год | 11.45% | 25.38% |
| Дох-ть за 3 года | 3.00% | 8.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.81% | 12.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 4.02 |
| Коэф-т Мартина | 2.97 | 18.20 |
| Индекс Язвы | 4.43% | 1.40% |
| Дневная вол-ть | 16.06% | 10.06% |
| Макс. просадка | -24.23% | -25.48% |
| Текущая просадка | -5.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPJP.L и HMWO.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPJP.L и HMWO.L
С начала года, JPJP.L показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у HMWO.L с доходностью 17.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPJP.L и HMWO.L
JPJP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HMWO.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPJP.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPJP.L и HMWO.L
JPJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPJP.L SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.45% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% | 1.72% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок JPJP.L и HMWO.L
Максимальная просадка JPJP.L за все время составила -24.23%, примерно равная максимальной просадке HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPJP.L и HMWO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPJP.L и HMWO.L
SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что JPJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.