Сравнение JPGL.L с QDVE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).
JPGL.L и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGL.L или QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.L и QDVE.DE
Доходность по периодам
С начала года, JPGL.L показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 39.26%.
JPGL.L
13.76%
-2.26%
5.04%
21.85%
9.32%
N/A
QDVE.DE
39.26%
2.18%
17.40%
44.19%
25.59%
N/A
Основные характеристики
| JPGL.L | QDVE.DE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 4.03 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 14.41 | 8.64 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 4.90% |
| Дневная вол-ть | 9.72% | 20.74% |
| Макс. просадка | -35.87% | -31.45% |
| Текущая просадка | -2.81% | -2.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGL.L и QDVE.DE
JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JPGL.L и QDVE.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPGL.L c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.L и QDVE.DE
Ни JPGL.L, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPGL.L и QDVE.DE
Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и QDVE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.L и QDVE.DE
Текущая волатильность для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) составляет 2.37%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.