Сравнение JPGL.L с HWWA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L).
JPGL.L и HWWA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. HWWA.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGL.L или HWWA.L.
Основные характеристики
| JPGL.L | HWWA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.24% | 10.42% |
| Дох-ть за 1 год | 23.41% | 16.41% |
| Дох-ть за 3 года | 7.40% | 7.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.02% | 10.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 11.00% | 10.02% |
| Макс. просадка | -35.87% | -43.14% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.55% |
Корреляция
Корреляция между JPGL.L и HWWA.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.L и HWWA.L
С начала года, JPGL.L показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у HWWA.L с доходностью 10.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGL.L и HWWA.L
JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HWWA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPGL.L c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.L и HWWA.L
JPGL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.54% | 2.40% | 2.51% | 2.02% | 1.89% | 2.70% | 2.84% | 2.39% | 2.30% | 3.01% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок JPGL.L и HWWA.L
Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что меньше максимальной просадки HWWA.L в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и HWWA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.L и HWWA.L
Текущая волатильность для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) составляет 3.11%, в то время как у HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.