Сравнение JPEL.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPEL Private Equity Ltd (JPEL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEL.L или IWDA.L.
Основные характеристики
| JPEL.L | IWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.23% | 15.69% |
| Дох-ть за 1 год | -28.99% | 25.44% |
| Дох-ть за 3 года | -21.96% | 7.22% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.66% | 12.32% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.78% | 9.61% |
| Коэф-т Шарпа | -2.74 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 10.52% | 12.17% |
| Макс. просадка | -68.59% | -34.11% |
| Текущая просадка | -60.27% | -0.65% |
Корреляция
Корреляция между JPEL.L и IWDA.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPEL.L и IWDA.L
С начала года, JPEL.L показывает доходность -24.23%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 15.69%. За последние 10 лет акции JPEL.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: -0.78% против 9.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPEL.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPEL Private Equity Ltd (JPEL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEL.L и IWDA.L
Ни JPEL.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPEL.L и IWDA.L
Максимальная просадка JPEL.L за все время составила -68.59%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEL.L и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEL.L и IWDA.L
JPEL Private Equity Ltd (JPEL.L) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что JPEL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.