Сравнение JNUG с BITO
JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. JNUG is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, JNUG returned 57.61%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JNUG charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности JNUG и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNUG показывает доходность -41.12%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -33.32%.
JNUG
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -32.88%
- С начала года
- -41.12%
- 6 месяцев
- -46.22%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 57.61%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- -28.52%
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNUG и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | -41.12% | 478.59% | 9.96% | -4.79% | -43.60% | -3.68% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between JNUG and BITO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between JNUG and BITO shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNUG vs. BITO — Ранг доходности на риск
JNUG
BITO
Сравнение JNUG c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNUG | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.88 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -1.49 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNUG и BITO
Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNUG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -77.86% | -22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -54.01% | -13.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -54.01% | -13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.67% | -54.01% | -45.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.89% | -36.89% | -57.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.34% | 31.65% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNUG и BITO
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) имеет более высокую волатильность в 40.25% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNUG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.25% | 12.96% | +27.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.18% | 34.32% | +55.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.68% | 44.16% | +60.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.74% | 55.00% | +26.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.71% | 55.00% | +51.71% |
Сравнение комиссий JNUG и BITO
JNUG берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNUG и BITO
Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 2.42% | 1.04% | 2.01% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.46% | 0.06% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
JNUG and BITO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNUG has higher volatility (40.25%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, JNUG leads with 57.61% vs 17.05% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JNUG has performed better with a 57.61% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for JNUG.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 2.42% for JNUG.
JNUG is categorized as Gold, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.03% for JNUG and 0.95% for BITO.
JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNUG и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор