PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNUG с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JNUG и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.73%
42.52%
JNUG
BITO

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 36.62%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 119.51%.


JNUG

С начала года

36.62%

1 месяц

-24.58%

6 месяцев

9.72%

1 год

55.73%

5 лет (среднегодовая)

-39.01%

10 лет (среднегодовая)

-37.30%

BITO

С начала года

119.51%

1 месяц

44.98%

6 месяцев

42.52%

1 год

140.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JNUGBITO
Коэф-т Шарпа0.762.53
Коэф-т Сортино1.433.01
Коэф-т Омега1.171.36
Коэф-т Кальмара0.542.95
Коэф-т Мартина3.0810.78
Индекс Язвы17.59%13.50%
Дневная вол-ть70.99%57.58%
Макс. просадка-99.95%-77.86%
Текущая просадка-99.88%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNUG и BITO

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.


JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между JNUG и BITO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNUG c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.762.53
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.433.01
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.36
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.722.95
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.0810.78
JNUG
BITO

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76
2.53
JNUG
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и BITO

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности BITO в 46.14%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.81%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
46.14%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и BITO

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-47.93%
0
JNUG
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и BITO

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 21.00% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 18.04%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.00%
18.04%
JNUG
BITO