PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JNUG с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JNUG и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNUG и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
0.15%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-5.27%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-24.03%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -24.03%.


JNUG

1 день
-4.90%
1 месяц
-28.43%
С начала года
0.15%
6 месяцев
26.13%
1 год
244.73%
3 года*
70.80%
5 лет*
21.13%
10 лет*
-16.86%

BITO

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-24.03%
6 месяцев
-45.66%
1 год
-26.26%
3 года*
24.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий JNUG и BITO

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.


Доходность на риск

JNUG vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JNUGBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

-0.58

+3.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

-0.62

+3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.93

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

-0.49

+4.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

-1.02

+14.11

JNUG vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JNUGBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

-0.58

+3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

-0.08

-0.20

Корреляция

Корреляция между JNUG и BITO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и BITO

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности BITO в 81.78%


TTM202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.23%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
81.78%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и BITO

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


JNUGBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-77.86%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.39%

-50.05%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.45%

-47.60%

-51.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.82%

-36.58%

-57.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.58%

23.92%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и BITO

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 39.39% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JNUGBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.39%

10.67%

+28.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.87%

36.60%

+50.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.39%

45.24%

+56.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.31%

55.75%

+23.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.98%

55.75%

+53.23%