PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNUG с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JNUG is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. JNUG is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, JNUG returned 67.07%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. JNUG charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность -20.02%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

JNUG

1 день
1.88%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-6.83%
1 год
97.64%
3 года*
67.07%
5 лет*
10.08%
10 лет*
-24.78%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNUG и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-20.02%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-5.27%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between JNUG and BITO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.21

Сравнение распределения секторов JNUG и BITO

Секторы
JNUG
BITO

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

68.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

JNUG
100.0%
BITO

-

Коммуникационные услуги

JNUG

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

JNUG

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

JNUG

-

BITO

-

Энергетика

JNUG

-

BITO

-

Финансовые услуги

JNUG

-

BITO
68.5%

Здравоохранение

JNUG

-

BITO

-

Промышленность

JNUG

-

BITO

-

Недвижимость

JNUG

-

BITO

-

Технологии

JNUG

-

BITO

-

Коммунальные услуги

JNUG

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

JNUG vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUGBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.97

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-1.39

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.84

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.83

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

-1.44

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUG vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUGBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.97

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.10

-0.19

Просадки

Сравнение просадок JNUG и BITO

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNUGBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-77.86%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.39%

-50.64%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.39%

-50.64%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.56%

-50.64%

-48.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.89%

-36.75%

-57.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.74%

29.27%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и BITO

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 32.81% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNUGBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.81%

9.03%

+23.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.09%

33.71%

+50.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.06%

43.61%

+55.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.40%

55.10%

+25.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.52%

55.10%

+51.42%

Сравнение комиссий JNUG и BITO

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и BITO

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.54%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Часто задаваемые вопросы

JNUG and BITO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (32.81%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, JNUG dropped -99.95% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, JNUG leads with 67.07% vs 26.82% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JNUG has performed better with a 67.07% return vs 26.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for JNUG.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 1.54% for JNUG.

JNUG is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for JNUG and 0.95% for BITO.

JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNUG и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор