Сравнение JNHD.DE с LYBK.DE
JNHD.DE (Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - JNHD.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (EUR Hedged), while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, JNHD.DE returned 18.86%/yr vs 34.24%/yr for LYBK.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JNHD.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.
Доходность
Сравнение доходности JNHD.DE и LYBK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNHD.DE показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью 15.17%.
JNHD.DE
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -4.29%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 17.02%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
LYBK.DE
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 46.19%
- 5 лет*
- 34.24%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение доходности по годам JNHD.DE и LYBK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNHD.DE Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 17.02% | 27.52% | 23.21% | 32.66% | -7.11% | 11.87% | 12.61% |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 15.17% | 91.46% | 30.53% | 30.34% | 0.78% | 39.97% | 22.26% |
Correlation
The correlation between JNHD.DE and LYBK.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between JNHD.DE and LYBK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNHD.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск
JNHD.DE
LYBK.DE
Сравнение JNHD.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNHD.DE | LYBK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 2.97 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | 9.39 | +5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNHD.DE и LYBK.DE
Максимальная просадка JNHD.DE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNHD.DE и LYBK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNHD.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -63.98% | +42.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -17.12% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -19.90% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -34.32% | +12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -2.69% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -20.08% | +15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 5.43% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNHD.DE и LYBK.DE
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что JNHD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNHD.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 5.66% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 20.11% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 23.93% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 25.40% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 27.55% | -9.14% |
Сравнение комиссий JNHD.DE и LYBK.DE
JNHD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNHD.DE и LYBK.DE
Дивидендная доходность JNHD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как LYBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNHD.DE Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.55% | 1.82% | 1.85% | 1.72% | 2.52% | 1.83% | 0.78% |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JNHD.DE and LYBK.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JNHD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JNHD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.
JNHD.DE is categorized as Japan Equities, while LYBK.DE is Financials Equities. JNHD.DE tracks MSCI Japan Index (EUR Hedged), while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.20% for JNHD.DE and 0.30% for LYBK.DE.
Подберите оптимальное распределение для JNHD.DE и LYBK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор