PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMLP.DE с WNDY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMLP.DE с WNDY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and WNDY.DE (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend while WNDY.DE tracks the Solactive Wind Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, JMLP.DE returned 24.31%/yr vs -0.54%/yr for WNDY.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for WNDY.DE.

Доходность

Сравнение доходности JMLP.DE и WNDY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMLP.DE показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у WNDY.DE с доходностью 17.83%.

JMLP.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
3.28%
С начала года
27.39%
6 месяцев
23.64%
1 год
25.58%
3 года*
24.31%
5 лет*
23.96%
10 лет*
—

WNDY.DE

1 день
-2.17%
1 месяц
-7.39%
С начала года
17.83%
6 месяцев
17.94%
1 год
39.82%
3 года*
-0.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMLP.DE и WNDY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		27.39%-5.93%44.53%15.63%18.54%
WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		17.83%17.05%-14.98%-22.01%-8.38%

Correlation

The correlation between JMLP.DE and WNDY.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.18

The correlation between JMLP.DE and WNDY.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с JMLP.DE:
JMLP.DE с DBXJ.DEJMLP.DE с SMLD.DEJMLP.DE с IQQC.DEJMLP.DE с PR1J.DEJMLP.DE с HYGJMLP.DE с PGXJMLP.DE с IBE.MC
Часто сравнивают с WNDY.DE:
WNDY.DE с EXH1.DEWNDY.DE с 5MVW.DEWNDY.DE с LYM9.DEWNDY.DE с SMLP.DEWNDY.DE с AKWA.DEWNDY.DE с DR7E.DEWNDY.DE с OIGS.DE

Доходность на риск

JMLP.DE vs. WNDY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMLP.DE
Ранг доходности на риск JMLP.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMLP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMLP.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMLP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMLP.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMLP.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
WNDY.DE
Ранг доходности на риск WNDY.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDY.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDY.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDY.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDY.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDY.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMLP.DE c WNDY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMLP.DEWNDY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.96

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.68

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

4.67

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

14.81

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMLP.DE vs. WNDY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMLP.DE на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа WNDY.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMLP.DE и WNDY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMLP.DEWNDY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.96

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

-0.19

+1.54

Просадки

Сравнение просадок JMLP.DE и WNDY.DE

Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки WNDY.DE в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и WNDY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMLP.DEWNDY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-52.12%

+29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-8.45%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.29%

-37.87%

+15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-23.24%

+18.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-30.02%

+24.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.67%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JMLP.DE и WNDY.DE

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNDY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMLP.DEWNDY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.39%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

14.34%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

20.15%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

21.04%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

21.04%

+0.62%

Сравнение комиссий JMLP.DE и WNDY.DE

JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WNDY.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMLP.DE и WNDY.DE

Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как WNDY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.38%5.41%11.39%11.27%14.07%8.95%
WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMLP.DE and WNDY.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for WNDY.DE.

JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while WNDY.DE tracks Solactive Wind Energy. They also come from different issuers: HANetf and Global X. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.50% for WNDY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и WNDY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор