Сравнение JMEE с FNDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).
JMEE и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JMEE и FNDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMEE и FNDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 3.71% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 1.37% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 8.23% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 8.23%.
JMEE
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDF
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMEE и FNDF
JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMEE vs. FNDF — Ранг доходности на риск
JMEE
FNDF
Сравнение JMEE c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMEE | FNDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.31 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.02 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.46 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.52 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 13.78 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMEE | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.31 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JMEE и FNDF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и FNDF
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FNDF в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.09% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.18% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок JMEE и FNDF
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и FNDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMEE | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -40.14% | +14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -11.08% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -7.26% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -7.72% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.83% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и FNDF
Текущая волатильность для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) составляет 6.35%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что JMEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMEE | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 8.06% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 11.42% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 17.50% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 16.05% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 17.64% | +2.05% |