Сравнение JMBP.L с EMDG.L
JMBP.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)) and EMDG.L (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - JMBP.L tracks the JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) while EMDG.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBP.L returned 0.77%/yr vs 3.95%/yr for EMDG.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. JMBP.L charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for EMDG.L.
Доходность
Сравнение доходности JMBP.L и EMDG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JMBP.L торгуется в GBP, в то время как EMDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMBP.L показывает доходность 1.62%, а EMDG.L немного ниже – 1.60%.
JMBP.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
EMDG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMBP.L и EMDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 1.62% | 13.12% | 1.60% | 8.37% | -17.57% | -2.86% | 1.85% |
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 1.60% | 2.35% | 10.43% | 1.99% | 0.28% | 0.96% | -1.56% |
Correlation
The correlation between JMBP.L and EMDG.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | -0.02 |
The correlation between JMBP.L and EMDG.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBP.L vs. EMDG.L — Ранг доходности на риск
JMBP.L
EMDG.L
Сравнение JMBP.L c EMDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBP.L | EMDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.10 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 6.03 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBP.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.36 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.50 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.37 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок JMBP.L и EMDG.L
Максимальная просадка JMBP.L за все время составила -27.19%, что больше максимальной просадки EMDG.L в -12.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBP.L и EMDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBP.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.19% | -12.32% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -3.76% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.61% | -7.93% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -12.32% | -14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.29% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -4.33% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.31% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBP.L и EMDG.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что JMBP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBP.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.78% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 4.08% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 5.81% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 7.86% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 7.82% | +2.76% |
Сравнение комиссий JMBP.L и EMDG.L
JMBP.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EMDG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBP.L и EMDG.L
Дивидендная доходность JMBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности EMDG.L в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 5.33% | 5.95% | 5.95% | 4.65% | 2.91% | 1.21% | 0.00% |
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 5.75% | 5.61% | 5.83% | 5.24% | 5.16% | 3.70% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
JMBP.L and EMDG.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMDG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMDG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for JMBP.L.
JMBP.L tracks JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged), while EMDG.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Legal & General. Their fees differ too: 0.39% for JMBP.L and 0.25% for EMDG.L.
Подберите оптимальное распределение для JMBP.L и EMDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор