PortfoliosLab logo
Сравнение JIG с VYMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JIG и VYMI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JIG и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.86%
96.78%
JIG
VYMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JIG:

0.42

VYMI:

0.96

Коэф-т Сортино

JIG:

0.73

VYMI:

1.40

Коэф-т Омега

JIG:

1.10

VYMI:

1.19

Коэф-т Кальмара

JIG:

0.29

VYMI:

1.22

Коэф-т Мартина

JIG:

1.70

VYMI:

4.24

Индекс Язвы

JIG:

4.68%

VYMI:

3.69%

Дневная вол-ть

JIG:

18.85%

VYMI:

16.29%

Макс. просадка

JIG:

-43.75%

VYMI:

-40.00%

Текущая просадка

JIG:

-17.60%

VYMI:

-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, JIG показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.54%.


JIG

С начала года

3.76%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

0.44%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VYMI

С начала года

11.54%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

7.73%

1 год

15.30%

5 лет

14.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JIG и VYMI

JIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%.


График комиссии JIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JIG: 0.55%
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYMI: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JIG и VYMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JIG
Ранг риск-скорректированной доходности JIG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VYMI
Ранг риск-скорректированной доходности VYMI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JIG c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Growth ETF (JIG) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JIG, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JIG: 0.42
VYMI: 0.96
Коэффициент Сортино JIG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JIG: 0.73
VYMI: 1.40
Коэффициент Омега JIG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JIG: 1.10
VYMI: 1.19
Коэффициент Кальмара JIG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JIG: 0.29
VYMI: 1.22
Коэффициент Мартина JIG, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JIG: 1.70
VYMI: 4.24

Показатель коэффициента Шарпа JIG на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIG и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.96
JIG
VYMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIG и VYMI

Дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VYMI в 4.35%


TTM202420232022202120202019201820172016
JIG
JPMorgan International Growth ETF
1.63%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.35%4.84%4.58%4.71%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Просадки

Сравнение просадок JIG и VYMI

Максимальная просадка JIG за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIG и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.60%
-0.56%
JIG
VYMI

Волатильность

Сравнение волатильности JIG и VYMI

JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что JIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
10.99%
JIG
VYMI