PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JIDA с JIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JIDAJIG

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между JIDA и JIG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JIDA и JIG

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
6.53%
JIDA
JIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JIDA и JIG

JIDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JIG в 0.55%.


JIG
JPMorgan International Growth ETF
График комиссии JIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии JIDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JIDA c JIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders International Equity ETF (JIDA) и JPMorgan International Growth ETF (JIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIDA
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JIDA, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.00
JIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JIG, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JIG, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JIG, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JIG, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JIG, с текущим значением в 9.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.28

Сравнение коэффициента Шарпа JIDA и JIG


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
1.83
JIDA
JIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIDA и JIG

JIDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.


TTM2023202220212020
JIDA
JPMorgan ActiveBuilders International Equity ETF
0.00%0.00%3.16%1.09%0.00%
JIG
JPMorgan International Growth ETF
1.48%1.69%0.91%1.35%0.04%

Просадки

Сравнение просадок JIDA и JIG


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.73%
-16.92%
JIDA
JIG

Волатильность

Сравнение волатильности JIDA и JIG

Текущая волатильность для JPMorgan ActiveBuilders International Equity ETF (JIDA) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan International Growth ETF (JIG) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что JIDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
4.01%
JIDA
JIG