Сравнение JGLO с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
JGLO и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JGLO и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGLO и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGLO Jpmorgan Global Select Equity ETF | -3.18% | 14.07% | 17.00% | 8.01% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
JGLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGLO и GABF
JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
JGLO vs. GABF — Ранг доходности на риск
JGLO
GABF
Сравнение JGLO c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGLO | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.15 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | -0.05 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.18 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | -0.48 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGLO | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.15 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JGLO и GABF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGLO и GABF
Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGLO Jpmorgan Global Select Equity ETF | 1.24% | 1.20% | 2.00% | 0.32% | 0.00% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок JGLO и GABF
Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGLO | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.12% | -20.86% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -17.16% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -14.11% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.64% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 6.49% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGLO и GABF
Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 5.60% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGLO | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.73% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 13.62% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 22.80% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 20.69% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 20.69% | -6.52% |