PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JGLO с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с GABF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - JGLO is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past year, JGLO returned 12.10% vs -2.77% for GABF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGLO charges 0.47%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.

JGLO

1 день
-0.46%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
3.86%
С начала года
6.19%
1 год
12.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLO и GABF

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		6.19%14.07%17.00%8.01%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%15.08%

Correlation

The correlation between JGLO and GABF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.67

The correlation between JGLO and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGLO и GABF

Секторы
JGLO
GABF

Технологии

31.6%
5.2%

Финансовые услуги

17.3%
85.6%

Потребительский циклический сектор

16.1%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Коммуникационные услуги

8.2%

-

Промышленность

7.8%
4.9%

Энергетика

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

1.5%
4.3%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Технологии

JGLO
31.6%
GABF
5.2%

Финансовые услуги

JGLO
17.3%
GABF
85.6%

Потребительский циклический сектор

JGLO
16.1%
GABF

-

Здравоохранение

JGLO
8.6%
GABF

-

Коммуникационные услуги

JGLO
8.2%
GABF

-

Промышленность

JGLO
7.8%
GABF
4.9%

Энергетика

JGLO
3.9%
GABF

-

Коммунальные услуги

JGLO
2.2%
GABF

-

Сырьевые материалы

JGLO
1.6%
GABF

-

Недвижимость

JGLO
1.5%
GABF
4.3%

Потребительский защитный сектор

JGLO
1.3%
GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с PCGGJGLO с ACWIJGLO с SPYJGLO с JQUAJGLO с ^GSPCJGLO с IOO
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

JGLO vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGLOGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.16

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-0.10

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.99

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.16

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

-0.36

+5.46

JGLO vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGLO и GABF

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-20.86%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-17.16%

+7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-5.44%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-4.95%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

7.80%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и GABF

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 3.49%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.48%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

13.33%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

17.49%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

20.42%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

20.42%

-6.34%

Сравнение комиссий JGLO и GABF

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и GABF

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности GABF в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.13%1.20%2.00%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGLO and GABF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.48%) compared to JGLO (3.49%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs GABF's -20.86%.

On 1-year performance, JGLO leads with 12.10% vs -2.77% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, JGLO has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JGLO has performed better with a 12.10% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for JGLO.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.13% for JGLO.

JGLO is categorized as Global Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Gabelli. Their fees differ too: 0.47% for JGLO and 0.10% for GABF.

JGLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор