Сравнение JG15.L с CE71.L
JG15.L (JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)) and CE71.L (iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) are both European Government Bonds funds - JG15.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while CE71.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JG15.L returned 0.97%/yr vs -0.41%/yr for CE71.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JG15.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for CE71.L.
Доходность
Сравнение доходности JG15.L и CE71.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JG15.L торгуется в GBP, в то время как CE71.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CE71.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JG15.L показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у CE71.L с доходностью -0.69%.
JG15.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
CE71.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 0.46%
Сравнение доходности по годам JG15.L и CE71.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 0.90% | 5.58% | 1.79% | 3.85% | -5.75% | -1.91% | 1.86% | 1.33% | 0.61% |
CE71.L iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.69% | 7.79% | -2.51% | 3.91% | -7.27% | -7.97% | 7.46% | -2.21% | 3.30% |
Correlation
The correlation between JG15.L and CE71.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.45 |
The correlation between JG15.L and CE71.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JG15.L vs. CE71.L — Ранг доходности на риск
JG15.L
CE71.L
Сравнение JG15.L c CE71.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) и iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CE71.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JG15.L | CE71.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.54 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 1.18 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JG15.L и CE71.L
Максимальная просадка JG15.L за все время составила -11.34%, что меньше максимальной просадки CE71.L в -24.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JG15.L и CE71.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JG15.L | CE71.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.34% | -24.31% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -4.18% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.35% | -5.12% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.68% | -14.10% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -12.95% | +12.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -12.53% | +10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.91% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JG15.L и CE71.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) составляет 0.64%, в то время как у iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CE71.L) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что JG15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CE71.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JG15.L | CE71.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.18% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 3.63% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 4.75% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.06% | 6.17% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 9.26% | -6.72% |
Сравнение комиссий JG15.L и CE71.L
JG15.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CE71.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JG15.L и CE71.L
Дивидендная доходность JG15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как CE71.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE71.L iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 3.77% | 3.71% | 3.44% | 2.28% | 0.68% | 0.12% | 0.34% | 0.91% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
JG15.L and CE71.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JG15.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JG15.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for CE71.L.
JG15.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while CE71.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.07% for JG15.L and 0.15% for CE71.L.
Подберите оптимальное распределение для JG15.L и CE71.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор