PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JFWD с ARKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFWD с ARKW

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Forward ETF (JFWD) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

JFWD и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFWD - это активно управляемый фонд от Jacob Asset Management. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JFWD или ARKW.

Корреляция

Корреляция между JFWD и ARKW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности JFWD и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Forward ETF (JFWD) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-38.13%
-13.08%
JFWD
ARKW

Основные характеристики

Доходность по периодам

JFWD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKW

С начала года

12.10%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

64.05%

1 год

62.24%

5 лет

13.48%

10 лет

21.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JFWD и ARKW

JFWD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
JFWD
Jacob Forward ETF
График комиссии JFWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JFWD и ARKW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JFWD
Ранг риск-скорректированной доходности JFWD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JFWD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFWD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFWD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFWD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFWD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JFWD c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Forward ETF (JFWD) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JFWD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.602.19
Коэффициент Сортино JFWD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.032.75
Коэффициент Омега JFWD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.35
Коэффициент Кальмара JFWD, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.301.23
Коэффициент Мартина JFWD, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.1811.31
JFWD
ARKW

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.60
2.19
JFWD
ARKW

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFWD и ARKW

Ни JFWD, ни ARKW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
JFWD
Jacob Forward ETF		0.35%0.35%0.00%0.00%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок JFWD и ARKW

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-47.36%
-22.86%
JFWD
ARKW

Волатильность

Сравнение волатильности JFWD и ARKW

Текущая волатильность для Jacob Forward ETF (JFWD) составляет 0.00%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что JFWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
7.49%
JFWD
ARKW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab