Сравнение JEQP.L с EQSG.L
JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) and EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds. JEQP.L is actively managed, while EQSG.L is passively managed. Over the past year, JEQP.L returned 29.63% vs 41.07% for EQSG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JEQP.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for EQSG.L.
Доходность
Сравнение доходности JEQP.L и EQSG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEQP.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у EQSG.L с доходностью 19.91%.
JEQP.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQSG.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 41.07%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEQP.L и EQSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 8.97% | 6.58% | 5.67% |
EQSG.L Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 19.91% | 11.73% | 6.05% |
Correlation
The correlation between JEQP.L and EQSG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between JEQP.L and EQSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQP.L vs. EQSG.L — Ранг доходности на риск
JEQP.L
EQSG.L
Сравнение JEQP.L c EQSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQP.L | EQSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.47 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 1.36 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 2.21 | +17.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQP.L | EQSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 0.94 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.55 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок JEQP.L и EQSG.L
Максимальная просадка JEQP.L за все время составила -22.00%, что меньше максимальной просадки EQSG.L в -31.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.L и EQSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQP.L | EQSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -31.87% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -30.73% | +25.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -10.55% | +10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -13.16% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 18.86% | -17.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.L и EQSG.L
Текущая волатильность для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) составляет 1.57%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что JEQP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQP.L | EQSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 4.19% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 10.27% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 44.57% | -33.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 35.45% | -20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 34.99% | -20.11% |
Сравнение комиссий JEQP.L и EQSG.L
JEQP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQSG.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQP.L и EQSG.L
Дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, тогда как EQSG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EQSG.L Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
JEQP.L and EQSG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQSG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQSG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for JEQP.L and 0.20% for EQSG.L.
Подберите оптимальное распределение для JEQP.L и EQSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор