Сравнение JEQP.L с EQQQ.L
JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds. JEQP.L is actively managed, while EQQQ.L is passively managed. Over the past year, JEQP.L returned 29.63% vs 40.85% for EQQQ.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JEQP.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности JEQP.L и EQQQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEQP.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 19.86%.
JEQP.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQQQ.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 19.86%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 40.85%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 22.47%
Сравнение доходности по годам JEQP.L и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 8.97% | 6.58% | 5.67% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 19.86% | 11.54% | 5.94% |
Correlation
The correlation between JEQP.L and EQQQ.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between JEQP.L and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQP.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
JEQP.L
EQQQ.L
Сравнение JEQP.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQP.L | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 3.78 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 11.13 | +8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQP.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок JEQP.L и EQQQ.L
Максимальная просадка JEQP.L за все время составила -22.00%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.L и EQQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQP.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -33.75% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -10.97% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.63% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -5.61% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 3.73% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.L и EQQQ.L
Текущая волатильность для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) составляет 1.57%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что JEQP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQP.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 4.15% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 10.33% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 14.70% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 19.14% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 19.35% | -4.47% |
Сравнение комиссий JEQP.L и EQQQ.L
JEQP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQP.L и EQQQ.L
Дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности EQQQ.L в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEQP.L and EQQQ.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQQ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQQ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for JEQP.L and 0.30% for EQQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для JEQP.L и EQQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор