Сравнение JEQP.L с ACWI.L
JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) and ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while ACWI.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. JEQP.L is actively managed, while ACWI.L is passively managed. Over the past year, JEQP.L returned 29.63% vs 30.27% for ACWI.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JEQP.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for ACWI.L.
Доходность
Сравнение доходности JEQP.L и ACWI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEQP.L торгуется в GBp, в то время как ACWI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEQP.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у ACWI.L с доходностью 11.83%.
JEQP.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение доходности по годам JEQP.L и ACWI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 8.97% | 6.58% | 5.67% |
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 11.83% | 14.32% | 2.45% |
Correlation
The correlation between JEQP.L and ACWI.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between JEQP.L and ACWI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQP.L vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск
JEQP.L
ACWI.L
Сравнение JEQP.L c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQP.L | ACWI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.55 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 4.28 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 17.31 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQP.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.89 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.81 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JEQP.L и ACWI.L
Максимальная просадка JEQP.L за все время составила -22.00%, что меньше максимальной просадки ACWI.L в -25.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.L и ACWI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQP.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -25.44% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -7.05% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.41% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.67% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.74% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.L и ACWI.L
Текущая волатильность для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) составляет 1.57%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что JEQP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQP.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.90% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 7.75% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 10.42% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 13.05% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 14.39% | +0.49% |
Сравнение комиссий JEQP.L и ACWI.L
JEQP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ACWI.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQP.L и ACWI.L
Дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, тогда как ACWI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
JEQP.L and ACWI.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEQP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEQP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.
JEQP.L is categorized as Nasdaq-100, while ACWI.L is Global Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.35% for JEQP.L and 0.40% for ACWI.L.
Подберите оптимальное распределение для JEQP.L и ACWI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор