Сравнение JEQA.DE с XNDX.DE
JEQA.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and XNDX.DE (Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD) are both Nasdaq-100 funds. JEQA.DE is actively managed, while XNDX.DE is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEQA.DE charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for XNDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности JEQA.DE и XNDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEQA.DE показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у XNDX.DE с доходностью 20.67%.
JEQA.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNDX.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEQA.DE и XNDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEQA.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 9.86% | 12.53% |
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 20.67% | -4.86% |
Correlation
The correlation between JEQA.DE and XNDX.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQA.DE vs. XNDX.DE — Ранг доходности на риск
JEQA.DE
XNDX.DE
Сравнение JEQA.DE c XNDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQA.DE | XNDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQA.DE | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.53 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок JEQA.DE и XNDX.DE
Максимальная просадка JEQA.DE за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки XNDX.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQA.DE и XNDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQA.DE | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -20.11% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.82% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -10.66% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQA.DE и XNDX.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQA.DE | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 31.84% | -20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 31.84% | -15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 31.84% | -15.42% |
Сравнение комиссий JEQA.DE и XNDX.DE
JEQA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XNDX.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQA.DE и XNDX.DE
JEQA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XNDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
JEQA.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% |
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
JEQA.DE and XNDX.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNDX.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNDX.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEQA.DE.
They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for JEQA.DE and 0.18% for XNDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для JEQA.DE и XNDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор