PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQA.DE с N1ES.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEQA.DE с N1ES.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEQA.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds. JEQA.DE is actively managed, while N1ES.DE is passively managed. Over the past year, JEQA.DE returned 26.19% vs 39.34% for N1ES.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JEQA.DE charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for N1ES.DE.

Доходность

Сравнение доходности JEQA.DE и N1ES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEQA.DE показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у N1ES.DE с доходностью 21.31%.

JEQA.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
4.23%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.54%
1 год
26.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

N1ES.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
8.84%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.74%
1 год
39.34%
3 года*
25.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEQA.DE и N1ES.DE

2026 (YTD)20252024
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		9.86%1.90%5.22%
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		21.31%8.26%3.81%

Correlation

The correlation between JEQA.DE and N1ES.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.90

The correlation between JEQA.DE and N1ES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с JEQA.DE:
JEQA.DE с JEPQJEQA.DE с JEIA.DEJEQA.DE с BBTR.DEJEQA.DE с JE13.DEJEQA.DE с JEIP.DEJEQA.DE с JGPI.DEJEQA.DE с QQQ
Часто сравнивают с N1ES.DE:
N1ES.DE с QQQN1ES.DE с IBCK.DEN1ES.DE с IMAE.ASN1ES.DE с SJPA.LN1ES.DE с XNAS.DEN1ES.DE с BRK-BN1ES.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

JEQA.DE vs. N1ES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQA.DE
Ранг доходности на риск JEQA.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQA.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQA.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
N1ES.DE
Ранг доходности на риск N1ES.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N1ES.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1ES.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1ES.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQA.DE c N1ES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQA.DEN1ES.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.42

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.19

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

3.69

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

10.62

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQA.DE vs. N1ES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQA.DE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа N1ES.DE равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQA.DE и N1ES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQA.DEN1ES.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.42

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.81

-0.14

Просадки

Сравнение просадок JEQA.DE и N1ES.DE

Максимальная просадка JEQA.DE за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки N1ES.DE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQA.DE и N1ES.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEQA.DEN1ES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-29.96%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-10.86%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.74%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-8.51%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.78%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQA.DE и N1ES.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) составляет 1.37%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что JEQA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с N1ES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEQA.DEN1ES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

4.64%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

11.63%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

16.59%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

20.73%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

20.73%

-4.31%

Сравнение комиссий JEQA.DE и N1ES.DE

JEQA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии N1ES.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQA.DE и N1ES.DE

Ни JEQA.DE, ни N1ES.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JEQA.DE and N1ES.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, N1ES.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

N1ES.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEQA.DE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for JEQA.DE and 0.25% for N1ES.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEQA.DE и N1ES.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор