Сравнение JEPG.L с CEGI.L
JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)) and CEGI.L (REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JEPG.L charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for CEGI.L.
Доходность
Сравнение доходности JEPG.L и CEGI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPG.L показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у CEGI.L с доходностью 28.29%.
JEPG.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEGI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 28.29%
- 6 месяцев
- 25.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPG.L и CEGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | -2.40% | 3.62% |
CEGI.L REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing | 28.29% | 15.60% |
Correlation
The correlation between JEPG.L and CEGI.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPG.L vs. CEGI.L — Ранг доходности на риск
JEPG.L
CEGI.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JEPG.L c CEGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L) и REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing (CEGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPG.L | CEGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPG.L и CEGI.L
Максимальная просадка JEPG.L за все время составила -8.74%, что меньше максимальной просадки CEGI.L в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPG.L и CEGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPG.L | CEGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.74% | -27.98% | +19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -4.11% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -9.61% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPG.L и CEGI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPG.L | CEGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.15% | 34.52% | -25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 34.52% | -23.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 34.52% | -23.57% |
Сравнение комиссий JEPG.L и CEGI.L
JEPG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CEGI.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPG.L и CEGI.L
Дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности CEGI.L в 15.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEGI.L REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing | 15.83% | 9.50% | 0.00% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 8.33% | 7.86% | 6.50% |
Часто задаваемые вопросы
JEPG.L and CEGI.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for CEGI.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and REX. Their fees differ too: 0.35% for JEPG.L and 0.65% for CEGI.L.
Подберите оптимальное распределение для JEPG.L и CEGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор