Сравнение JEPG.L с AMDI.L
JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)) and AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. JEPG.L charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for AMDI.L.
Доходность
Сравнение доходности JEPG.L и AMDI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPG.L показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у AMDI.L с доходностью 101.27%.
JEPG.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.94%
- С начала года
- 101.27%
- 6 месяцев
- 102.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPG.L и AMDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | -2.40% | 3.62% |
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 101.27% | 12,701.59% |
Correlation
The correlation between JEPG.L and AMDI.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPG.L vs. AMDI.L — Ранг доходности на риск
JEPG.L
AMDI.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JEPG.L c AMDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L) и IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPG.L | AMDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPG.L и AMDI.L
Максимальная просадка JEPG.L за все время составила -8.74%, что меньше максимальной просадки AMDI.L в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPG.L и AMDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPG.L | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.74% | -47.34% | +38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -3.23% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -21.96% | +20.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPG.L и AMDI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPG.L | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.15% | 10,082.75% | -10,073.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 10,082.75% | -10,071.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 10,082.75% | -10,071.80% |
Сравнение комиссий JEPG.L и AMDI.L
JEPG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMDI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPG.L и AMDI.L
Дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности AMDI.L в 37.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 37.87% | 8.85% | 0.00% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 8.33% | 7.86% | 6.50% |
Часто задаваемые вопросы
JEPG.L and AMDI.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for AMDI.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.35% for JEPG.L and 0.55% for AMDI.L.
Подберите оптимальное распределение для JEPG.L и AMDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор