PortfoliosLab logo
Сравнение JEMA с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEMA и VOOG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JEMA и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.61%
48.75%
JEMA
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEMA:

0.45

VOOG:

0.67

Коэф-т Сортино

JEMA:

0.78

VOOG:

1.06

Коэф-т Омега

JEMA:

1.10

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

JEMA:

0.32

VOOG:

0.75

Коэф-т Мартина

JEMA:

1.51

VOOG:

2.65

Индекс Язвы

JEMA:

5.98%

VOOG:

6.26%

Дневная вол-ть

JEMA:

20.31%

VOOG:

24.87%

Макс. просадка

JEMA:

-39.50%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

JEMA:

-18.78%

VOOG:

-12.91%

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -8.41%.


JEMA

С начала года

1.79%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-2.41%

1 год

7.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOOG

С начала года

-8.41%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-4.16%

1 год

14.66%

5 лет

16.15%

10 лет

13.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEMA и VOOG

JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


График комиссии JEMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEMA: 0.39%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEMA и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEMA
Ранг риск-скорректированной доходности JEMA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEMA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEMA c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JEMA, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JEMA: 0.45
VOOG: 0.67
Коэффициент Сортино JEMA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEMA: 0.78
VOOG: 1.06
Коэффициент Омега JEMA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JEMA: 1.10
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара JEMA, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JEMA: 0.32
VOOG: 0.75
Коэффициент Мартина JEMA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JEMA: 1.51
VOOG: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.67
JEMA
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и VOOG

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VOOG в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
2.39%2.44%2.95%2.68%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.61%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок JEMA и VOOG

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.78%
-12.91%
JEMA
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и VOOG

Текущая волатильность для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) составляет 12.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что JEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.45%
16.43%
JEMA
VOOG