Сравнение JEMA с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
JEMA и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEMA или VOOG.
Основные характеристики
| JEMA | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.36% | 34.79% |
| Дох-ть за 1 год | 20.59% | 44.82% |
| Дох-ть за 3 года | -3.55% | 7.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 2.73 |
| Коэф-т Мартина | 6.30 | 14.08 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 16.19% | 17.04% |
| Макс. просадка | -39.50% | -32.73% |
| Текущая просадка | -15.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JEMA и VOOG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEMA и VOOG
С начала года, JEMA показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 34.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMA и VOOG
JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEMA c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMA и VOOG
Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности VOOG в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.63% | 2.95% | 2.68% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.60% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок JEMA и VOOG
Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEMA и VOOG
Текущая волатильность для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) составляет 4.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что JEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.