PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEGA.L с TSLI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEGA.L с TSLI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L).

JEGA.L и TSLI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEGA.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. TSLI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEGA.L и TSLI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEGA.L и TSLI.L

2026 (YTD)20252024
JEGA.L
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		0.91%12.42%2.17%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		-13.66%40.52%28.35%

Доходность по периодам

С начала года, JEGA.L показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у TSLI.L с доходностью -13.66%.

JEGA.L

1 день
1.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLI.L

1 день
0.89%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-0.28%
1 год
64.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

Часто сравнивают с JEGA.L:
JEGA.L с TSLD.LJEGA.L с QQQO.LJEGA.L с CEGI.LJEGA.L с JEPI.LJEGA.L с SLVI.LJEGA.L с GOOO.LJEGA.L с AVGI.L
Часто сравнивают с TSLI.L:
TSLI.L с TSLATSLI.L с TSLI.DETSLI.L с AMZI.LTSLI.L с COIY.LTSLI.L с TSLGTSLI.L с TL0.DETSLI.L с NVDI.L

Сравнение комиссий JEGA.L и TSLI.L

JEGA.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSLI.L в 0.55%.

TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP
JEGA.L
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

JEGA.L vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEGA.L
Ранг доходности на риск JEGA.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGA.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGA.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGA.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGA.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGA.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TSLI.L
Ранг доходности на риск TSLI.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGA.L c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEGA.LTSLI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.64

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.22

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

3.12

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

8.03

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEGA.L vs. TSLI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGA.L на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа TSLI.L равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGA.L и TSLI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEGA.LTSLI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.64

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.71

+0.31

Корреляция

Корреляция между JEGA.L и TSLI.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGA.L и TSLI.L

JEGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 72.52%.

TTM20252024
JEGA.L
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		72.52%73.68%19.21%

Просадки

Сравнение просадок JEGA.L и TSLI.L

Максимальная просадка JEGA.L за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки TSLI.L в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGA.L и TSLI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEGA.LTSLI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-41.20%

+33.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-20.29%

+12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-19.06%

+14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-11.63%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

7.89%

-5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGA.L и TSLI.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) составляет 3.60%, в то время как у IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что JEGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEGA.LTSLI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

8.56%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

22.82%

-16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

39.64%

-28.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

43.11%

-33.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

43.11%

-33.55%