Сравнение JE13.DE с XGEZ.DE
JE13.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) and XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - JE13.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond 1-3 while XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, JE13.DE returned 2.83%/yr vs 1.15%/yr for XGEZ.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JE13.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for XGEZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности JE13.DE и XGEZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JE13.DE показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у XGEZ.DE с доходностью 1.60%.
JE13.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
XGEZ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JE13.DE и XGEZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.44% | 2.30% | 2.98% | 3.43% | -0.52% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 1.60% | -2.16% | -0.51% | 8.88% | -0.36% |
Correlation
The correlation between JE13.DE and XGEZ.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between JE13.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JE13.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск
JE13.DE
XGEZ.DE
Сравнение JE13.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JE13.DE | XGEZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.06 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 0.12 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JE13.DE и XGEZ.DE
Максимальная просадка JE13.DE за все время составила -6.90%, что меньше максимальной просадки XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JE13.DE и XGEZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JE13.DE | XGEZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.90% | -13.63% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -4.70% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.29% | -7.88% | +6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -3.99% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -5.39% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.11% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JE13.DE и XGEZ.DE
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) составляет 0.33%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что JE13.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JE13.DE | XGEZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 1.75% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 5.23% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 6.42% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.72% | 9.92% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 9.92% | -8.40% |
Сравнение комиссий JE13.DE и XGEZ.DE
JE13.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JE13.DE и XGEZ.DE
JE13.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 2.06% | 1.99% | 2.07% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
JE13.DE and XGEZ.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JE13.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JE13.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.
JE13.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond 1-3, while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for JE13.DE and 0.18% for XGEZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для JE13.DE и XGEZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор