Сравнение JE13.DE с X710.DE
JE13.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) and X710.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - JE13.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond 1-3 while X710.DE tracks the Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10. Both are passively managed. Over the past 5 years, JE13.DE returned 0.62%/yr vs -2.29%/yr for X710.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JE13.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for X710.DE.
Доходность
Сравнение доходности JE13.DE и X710.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JE13.DE показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у X710.DE с доходностью 0.09%.
JE13.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
X710.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- -0.16%
Сравнение доходности по годам JE13.DE и X710.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.06% | 2.30% | 2.97% | 3.44% | -4.96% | -0.81% | -0.05% | 0.23% | -0.07% |
X710.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF | 0.09% | 1.72% | 0.93% | 8.80% | -19.69% | -3.23% | 4.20% | 6.78% | 2.11% |
Correlation
The correlation between JE13.DE and X710.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between JE13.DE and X710.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JE13.DE vs. X710.DE — Ранг доходности на риск
JE13.DE
X710.DE
Сравнение JE13.DE c X710.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JE13.DE | X710.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.07 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 0.18 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JE13.DE | X710.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.06 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.31 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.55 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок JE13.DE и X710.DE
Максимальная просадка JE13.DE за все время составила -6.90%, что меньше максимальной просадки X710.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JE13.DE и X710.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JE13.DE | X710.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.90% | -23.16% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -4.18% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -4.55% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.01% | -22.84% | +16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -13.46% | +12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -5.41% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.55% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JE13.DE и X710.DE
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) составляет 0.46%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что JE13.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X710.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JE13.DE | X710.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.94% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 4.15% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 4.91% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 7.35% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 6.39% | -4.87% |
Сравнение комиссий JE13.DE и X710.DE
JE13.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии X710.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JE13.DE и X710.DE
Ни JE13.DE, ни X710.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JE13.DE and X710.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JE13.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JE13.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for X710.DE.
JE13.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond 1-3, while X710.DE tracks Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for JE13.DE and 0.15% for X710.DE.
Подберите оптимальное распределение для JE13.DE и X710.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор