Сравнение JCL0.DE с BNP.PA
JCL0.DE (Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc) is CLO fund actively managed by Janus Henderson, while BNP.PA (BNP Paribas SA) is a stock. Over the past year, JCL0.DE returned 3.24% vs 29.11% for BNP.PA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCL0.DE и BNP.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCL0.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у BNP.PA с доходностью 19.76%.
JCL0.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNP.PA
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 26.67%
- 5 лет*
- 18.63%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам JCL0.DE и BNP.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JCL0.DE Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc | 1.30% | 3.57% | 0.07% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 19.76% | 50.14% | 3.10% |
Correlation
The correlation between JCL0.DE and BNP.PA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCL0.DE vs. BNP.PA — Ранг доходности на риск
JCL0.DE
BNP.PA
Сравнение JCL0.DE c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCL0.DE | BNP.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.20 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.95 | 1.55 | +5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.63 | 3.93 | +33.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCL0.DE | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 1.07 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.71 | 0.25 | +2.46 |
Просадки
Сравнение просадок JCL0.DE и BNP.PA
Максимальная просадка JCL0.DE за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки BNP.PA в -75.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCL0.DE и BNP.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCL0.DE | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.70% | -75.43% | +74.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -19.50% | +19.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -19.98% | +19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 7.67% | -7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCL0.DE и BNP.PA
Текущая волатильность для Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) составляет 0.29%, в то время как у BNP Paribas SA (BNP.PA) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что JCL0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCL0.DE | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 7.11% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 20.83% | -20.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 28.23% | -27.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 28.42% | -27.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 31.19% | -29.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCL0.DE и BNP.PA
JCL0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.49% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
JCL0.DE Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JCL0.DE and BNP.PA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JCL0.DE и BNP.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор