Сравнение JAM.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAM.L или IWDA.L.
Основные характеристики
| JAM.L | IWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.51% | 16.29% |
| Дох-ть за 1 год | 21.75% | 25.36% |
| Дох-ть за 3 года | 14.16% | 7.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.79% | 12.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.33% | 9.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 14.91% | 12.16% |
| Макс. просадка | -58.93% | -34.11% |
| Текущая просадка | -3.07% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между JAM.L и IWDA.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JAM.L и IWDA.L
С начала года, JAM.L показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции JAM.L превзошли акции IWDA.L по среднегодовой доходности: 15.33% против 9.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAM.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAM.L и IWDA.L
Дивидендная доходность JAM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAM.L JPMorgan American Investment Trust | 0.81% | 0.84% | 1.02% | 0.88% | 1.13% | 1.35% | 1.44% | 1.23% | 1.29% | 0.55% | 0.01% | 1.05% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAM.L и IWDA.L
Максимальная просадка JAM.L за все время составила -58.93%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAM.L и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAM.L и IWDA.L
JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что JAM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.