Сравнение JAM.L с IUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L).
IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAM.L или IUSA.L.
Основные характеристики
| JAM.L | IUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.34% | 14.75% |
| Дох-ть за 1 год | 22.01% | 21.14% |
| Дох-ть за 3 года | 13.75% | 11.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.65% | 14.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.21% | 15.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.82 |
| Дневная вол-ть | 14.95% | 11.30% |
| Макс. просадка | -58.93% | -38.58% |
| Текущая просадка | -4.05% | -1.97% |
Корреляция
Корреляция между JAM.L и IUSA.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JAM.L и IUSA.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAM.L показывает доходность 14.34%, а IUSA.L немного выше – 14.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAM.L имеют среднегодовую доходность 15.21%, а акции IUSA.L немного впереди с 15.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAM.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAM.L и IUSA.L
Дивидендная доходность JAM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IUSA.L в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAM.L JPMorgan American Investment Trust | 0.82% | 0.84% | 1.02% | 0.88% | 1.13% | 1.35% | 1.44% | 1.23% | 1.29% | 0.55% | 0.01% | 1.05% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.40% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% | 1.95% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок JAM.L и IUSA.L
Максимальная просадка JAM.L за все время составила -58.93%, что больше максимальной просадки IUSA.L в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAM.L и IUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAM.L и IUSA.L
JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что JAM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.