Сравнение JAM.L с HMWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).
HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAM.L или HMWO.L.
Основные характеристики
| JAM.L | HMWO.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.34% | 11.63% |
| Дох-ть за 1 год | 22.01% | 17.80% |
| Дох-ть за 3 года | 13.75% | 8.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.65% | 11.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.21% | 11.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 14.95% | 10.50% |
| Макс. просадка | -58.93% | -25.48% |
| Текущая просадка | -4.05% | -1.71% |
Корреляция
Корреляция между JAM.L и HMWO.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JAM.L и HMWO.L
С начала года, JAM.L показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции JAM.L превзошли акции HMWO.L по среднегодовой доходности: 15.21% против 11.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAM.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAM.L и HMWO.L
Дивидендная доходность JAM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности HMWO.L в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAM.L JPMorgan American Investment Trust | 0.82% | 0.84% | 1.02% | 0.88% | 1.13% | 1.35% | 1.44% | 1.23% | 1.29% | 0.55% | 0.01% | 1.05% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.53% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% | 1.72% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок JAM.L и HMWO.L
Максимальная просадка JAM.L за все время составила -58.93%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAM.L и HMWO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAM.L и HMWO.L
JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что JAM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.