PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение J1GR.DE с 3JPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение J1GR.DE с 3JPN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

J1GR.DE (Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR) and 3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) are both exchange-traded funds - J1GR.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan ESG Broad CTB Select, while 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. J1GR.DE is passively managed, while 3JPN.DE is actively managed. Over the past 3 years, J1GR.DE returned 13.87%/yr vs 20.30%/yr for 3JPN.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. J1GR.DE charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for 3JPN.DE.

Доходность

Сравнение доходности J1GR.DE и 3JPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, J1GR.DE показывает доходность 16.49%, что значительно ниже, чем у 3JPN.DE с доходностью 37.51%.

J1GR.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
4.23%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.45%
1 год
31.08%
3 года*
13.87%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.57%

3JPN.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
7.20%
С начала года
37.51%
6 месяцев
34.92%
1 год
72.37%
3 года*
20.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам J1GR.DE и 3JPN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
J1GR.DE
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR		16.49%11.73%11.30%14.89%-1.40%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		37.51%27.74%0.10%34.83%0.88%

Correlation

The correlation between J1GR.DE and 3JPN.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.88

The correlation between J1GR.DE and 3JPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Часто сравнивают с J1GR.DE:
J1GR.DE с EXX7.DEJ1GR.DE с UIMS.DEJ1GR.DE с JP40.DEJ1GR.DE с SXRZ.DEJ1GR.DE с 6AQQ.DEJ1GR.DE с EUNN.DEJ1GR.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE3JPN.DE с ONVD.DE

Доходность на риск

J1GR.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
J1GR.DE
Ранг доходности на риск J1GR.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J1GR.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J1GR.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J1GR.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J1GR.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J1GR.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение J1GR.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

J1GR.DE3JPN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.13

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.88

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.96

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

5.61

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

J1GR.DE vs. 3JPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа J1GR.DE на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа 3JPN.DE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J1GR.DE и 3JPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

J1GR.DE3JPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.13

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок J1GR.DE и 3JPN.DE

Максимальная просадка J1GR.DE за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J1GR.DE и 3JPN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

J1GR.DE3JPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-51.65%

+23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-34.71%

+23.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-51.65%

+34.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-7.07%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-14.56%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

12.19%

-8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности J1GR.DE и 3JPN.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) составляет 4.06%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что J1GR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

J1GR.DE3JPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

11.68%

-7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

48.68%

-33.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

60.28%

-40.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

52.77%

-35.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

52.77%

-36.34%

Сравнение комиссий J1GR.DE и 3JPN.DE

J1GR.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии 3JPN.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов J1GR.DE и 3JPN.DE

Ни J1GR.DE, ни 3JPN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, J1GR.DE and 3JPN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, J1GR.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

J1GR.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

J1GR.DE is categorized as Japan Equities, while 3JPN.DE is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Amundi and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.45% for J1GR.DE and 0.75% for 3JPN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для J1GR.DE и 3JPN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор