Сравнение IYY с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
IYY и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYY и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYY и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | -3.50% | 17.08% | 24.15% | 26.48% | -19.57% | 26.38% | 20.10% | 30.78% | -5.16% | 21.33% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IYY показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции IYY превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 13.64% против -52.71% соответственно.
IYY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 13.64%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYY и SQQQ
IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
IYY vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
IYY
SQQQ
Сравнение IYY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYY | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.84 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -1.14 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.76 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | -0.87 | +7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.84 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.64 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | -0.80 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.85 | +1.26 |
Корреляция
Корреляция между IYY и SQQQ составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYY и SQQQ
Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.00% | 0.95% | 1.05% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYY и SQQQ
Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -100.00% | +44.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -75.23% | +63.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -95.36% | +69.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -99.96% | +65.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -100.00% | +94.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -92.32% | +81.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 65.40% | -62.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYY и SQQQ
Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) составляет 5.47%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что IYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 19.98% | -14.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 38.23% | -28.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 67.38% | -49.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 66.65% | -49.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 65.97% | -47.82% |