PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYY с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYY с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IYY (iShares Dow Jones U.S. ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - IYY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IYY returned 14.63%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. IYY charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности IYY и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYY показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции IYY превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 14.63% против -55.08% соответственно.

IYY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.79%
1 год
21.18%
3 года*
19.68%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.63%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYY и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		10.79%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between IYY and SQQQ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.90

The correlation between IYY and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYY и SQQQ

Секторы
IYY
SQQQ

Технологии

38.3%

-

Финансовые услуги

11.2%
109.1%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Промышленность

8.5%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

IYY
38.3%
SQQQ

-

Финансовые услуги

IYY
11.2%
SQQQ
109.1%

Коммуникационные услуги

IYY
10.1%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

IYY
9.9%
SQQQ

-

Промышленность

IYY
8.5%
SQQQ

-

Здравоохранение

IYY
8.4%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

IYY
4.4%
SQQQ

-

Энергетика

IYY
3.2%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

IYY
2.1%
SQQQ

-

Недвижимость

IYY
2.0%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

IYY
1.9%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с IYY:
IYY с DIAIYY с VOOIYY с VTIIYY с IYMIYY с QQQIYY с CIND.LIYY с SCHB
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

IYY vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYY
Ранг доходности на риск IYY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYYSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
-0.98

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
-1.58

+3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.83

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.89

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

-1.63

+11.95

IYY vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYY и SQQQ

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYYSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-100.00%

+44.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-61.03%

+52.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-92.51%

+73.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-97.27%

+71.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-99.97%

+65.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-100.00%

+99.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-92.76%

+81.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

33.36%

-31.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и SQQQ

Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) составляет 3.32%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что IYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYYSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

22.32%

-19.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

46.22%

-36.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

55.87%

-43.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

67.91%

-50.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

66.57%

-48.43%

Сравнение комиссий IYY и SQQQ

IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и SQQQ

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		0.87%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IYY and SQQQ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to IYY (3.32%). In terms of maximum drawdown, IYY dropped -55.17% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, IYY leads with 14.63% vs -55.08% for SQQQ. On fees, IYY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IYY has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYY has performed better with a 14.63% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.87% for IYY.

IYY is categorized as Large Cap Blend Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. IYY tracks Dow Jones U.S. Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for IYY and 0.95% for SQQQ.

IYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYY и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор