PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYY с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYY с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYY (iShares Dow Jones U.S. ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - IYY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IYY returned 15.01%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. IYY charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности IYY и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYY показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции IYY превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 15.01% против -55.90% соответственно.

IYY

1 день
0.47%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.05%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.01%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYY и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		11.44%17.08%24.15%26.48%-19.57%26.38%20.10%30.78%-5.16%21.33%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between IYY and SQQQ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.90

The correlation between IYY and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYY и SQQQ

Секторы
IYY
SQQQ

Технологии

34.8%

-

Финансовые услуги

12.0%
97.1%

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Промышленность

9.0%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

IYY
34.8%
SQQQ

-

Финансовые услуги

IYY
12.0%
SQQQ
97.1%

Коммуникационные услуги

IYY
10.7%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

IYY
10.2%
SQQQ

-

Промышленность

IYY
9.0%
SQQQ

-

Здравоохранение

IYY
8.6%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

IYY
4.8%
SQQQ

-

Энергетика

IYY
3.6%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

IYY
2.3%
SQQQ

-

Недвижимость

IYY
2.2%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

IYY
2.0%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с IYY:
IYY с DIAIYY с VOOIYY с VTIIYY с IYMIYY с QQQIYY с CIND.LIYY с SCHB
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

IYY vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYY
Ранг доходности на риск IYY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYYSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
-1.35

+3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
-2.57

+5.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.73

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.98

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

-1.79

+16.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYY vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYY на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYY и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYYSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

-1.35

+3.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.74

+1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

-0.85

+1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.88

+1.32

Просадки

Сравнение просадок IYY и SQQQ

Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYYSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-100.00%

+44.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-65.95%

+57.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-92.38%

+73.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-97.23%

+71.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-99.98%

+65.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-100.00%

+99.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-92.40%

+81.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

35.96%

-34.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IYY и SQQQ

Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) составляет 2.88%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что IYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYYSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

13.81%

-10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

36.46%

-27.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

47.79%

-35.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

66.61%

-49.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

66.10%

-47.94%

Сравнение комиссий IYY и SQQQ

IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYY и SQQQ

Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		0.86%0.95%1.05%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IYY and SQQQ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to IYY (2.88%). In terms of maximum drawdown, IYY dropped -55.17% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, IYY leads with 15.01% vs -55.90% for SQQQ. On fees, IYY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IYY has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYY has performed better with a 15.01% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.86% for IYY.

IYY is categorized as Large Cap Blend Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. IYY tracks Dow Jones U.S. Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for IYY and 0.95% for SQQQ.

IYY currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYY и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор