PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYE с IFRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYE с IFRA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).

IYE и IFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или IFRA.

Корреляция

Корреляция между IYE и IFRA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IYE и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYE:

-0.19

IFRA:

0.48

Коэф-т Сортино

IYE:

-0.07

IFRA:

0.94

Коэф-т Омега

IYE:

0.99

IFRA:

1.11

Коэф-т Кальмара

IYE:

-0.22

IFRA:

0.53

Коэф-т Мартина

IYE:

-0.59

IFRA:

1.46

Индекс Язвы

IYE:

7.53%

IFRA:

7.23%

Дневная вол-ть

IYE:

25.11%

IFRA:

18.79%

Макс. просадка

IYE:

-73.74%

IFRA:

-41.06%

Текущая просадка

IYE:

-10.15%

IFRA:

-6.53%

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 3.93%.

IYE

С начала года

0.63%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-7.56%

1 год

-4.82%

5 лет

23.28%

10 лет

3.58%

IFRA

С начала года

3.93%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-1.62%

1 год

9.02%

5 лет

20.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYE и IFRA

IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.40%.

IYE
iShares U.S. Energy ETF
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYE и IFRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг риск-скорректированной доходности IYE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг риск-скорректированной доходности IFRA, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFRA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYE c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа IFRA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и IFRA

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности IFRA в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.83%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.15%2.66%2.11%3.39%2.05%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.91%1.75%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYE и IFRA

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и IFRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и IFRA

iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...