Сравнение IYE с IFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).
IYE и IFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или IFRA.
Основные характеристики
| IYE | IFRA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.74% | 5.42% |
| Дох-ть за 1 год | 17.21% | 17.64% |
| Дох-ть за 3 года | 26.28% | 7.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.36% | 11.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 19.10% | 15.89% |
| Макс. просадка | -73.85% | -41.06% |
| Current Drawdown | -5.96% | -2.47% |
Корреляция
Корреляция между IYE и IFRA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYE и IFRA
С начала года, IYE показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у IFRA с доходностью 5.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и IFRA
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYE c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и IFRA
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности IFRA в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.57% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.52% | 3.06% | 2.61% | 2.04% | 3.31% | 1.99% | 1.49% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.84% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и IFRA
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и IFRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и IFRA
iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.