PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYE с IFRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYE с IFRA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).

IYE и IFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или IFRA.

Корреляция

Корреляция между IYE и IFRA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IYE и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.86%
103.50%
IYE
IFRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYE:

-0.40

IFRA:

0.52

Коэф-т Сортино

IYE:

-0.38

IFRA:

0.87

Коэф-т Омега

IYE:

0.95

IFRA:

1.11

Коэф-т Кальмара

IYE:

-0.49

IFRA:

0.49

Коэф-т Мартина

IYE:

-1.39

IFRA:

1.42

Индекс Язвы

IYE:

7.19%

IFRA:

6.85%

Дневная вол-ть

IYE:

24.89%

IFRA:

18.73%

Макс. просадка

IYE:

-73.74%

IFRA:

-41.06%

Текущая просадка

IYE:

-13.84%

IFRA:

-11.86%

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью -2.00%.

IYE

С начала года

-3.51%

1 месяц

-11.20%

6 месяцев

-6.01%

1 год

-10.59%

5 лет

23.20%

10 лет

3.02%

IFRA

С начала года

-2.00%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-3.73%

1 год

8.78%

5 лет

18.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYE и IFRA

IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.40%.

IYE
iShares U.S. Energy ETF
График комиссии IYE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYE: 0.42%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IFRA: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYE и IFRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг риск-скорректированной доходности IYE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг риск-скорректированной доходности IFRA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFRA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYE c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IYE, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYE: -0.40
IFRA: 0.52
Коэффициент Сортино IYE, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYE: -0.38
IFRA: 0.87
Коэффициент Омега IYE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYE: 0.95
IFRA: 1.11
Коэффициент Кальмара IYE, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYE: -0.49
IFRA: 0.49
Коэффициент Мартина IYE, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYE: -1.39
IFRA: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа IFRA равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.52
IYE
IFRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и IFRA

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности IFRA в 2.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.95%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.15%2.66%2.11%3.39%2.05%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		2.03%1.75%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYE и IFRA

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и IFRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.84%
-11.86%
IYE
IFRA

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и IFRA

iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.46%
10.59%
IYE
IFRA