Сравнение IYE с IFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).
IYE и IFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYE и IFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYE и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.86% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -15.65% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.08% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 32.86%, что значительно выше, чем у IFRA с доходностью 10.08%.
IYE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 32.86%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 10.08%
IFRA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и IFRA
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.
Доходность на риск
IYE vs. IFRA — Ранг доходности на риск
IYE
IFRA
Сравнение IYE c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.65 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.34 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.79 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 11.79 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.65 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.61 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между IYE и IFRA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и IFRA
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности IFRA в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.12% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и IFRA
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и IFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYE | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -41.06% | -32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.40% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -19.93% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -4.34% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -5.21% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 2.52% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и IFRA
iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYE | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.32% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 10.32% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 17.14% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 17.80% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 21.44% | +8.00% |