PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYE с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYE с IFRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYE (iShares U.S. Energy ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IYE returned 19.52%/yr vs 13.21%/yr for IFRA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYE charges 0.42%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности IYE и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 31.95%, что значительно выше, чем у IFRA с доходностью 17.78%.

IYE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
31.95%
6 месяцев
28.91%
1 год
46.86%
3 года*
17.38%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.76%

IFRA

1 день
0.78%
1 месяц
-1.89%
С начала года
17.78%
6 месяцев
17.29%
1 год
30.32%
3 года*
20.60%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYE и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IYE
iShares U.S. Energy ETF		31.95%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-15.65%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		17.78%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%

Correlation

The correlation between IYE and IFRA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.58

Over the past year, the correlation between IYE and IFRA has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYE и IFRA

Секторы
IYE
IFRA

Энергетика

98.9%
7.9%

Технологии

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

14.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

39.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

37.7%

Энергетика

IYE
98.9%
IFRA
7.9%

Технологии

IYE
1.1%
IFRA

-

Сырьевые материалы

IYE

-

IFRA
14.7%

Коммуникационные услуги

IYE

-

IFRA

-

Потребительский циклический сектор

IYE

-

IFRA
0.0%

Потребительский защитный сектор

IYE

-

IFRA
0.0%

Финансовые услуги

IYE

-

IFRA

-

Здравоохранение

IYE

-

IFRA

-

Промышленность

IYE

-

IFRA
39.4%

Недвижимость

IYE

-

IFRA

-

Коммунальные услуги

IYE

-

IFRA
37.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Energy ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

IYE vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYEIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.07

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.02

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.63

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

13.52

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYE vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYEIFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.07

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.64

-0.38

Просадки

Сравнение просадок IYE и IFRA

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYEIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-41.06%

-32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.40%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.37%

-19.93%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-19.93%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-1.89%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-5.14%

-14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.25%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и IFRA

iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYEIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

4.74%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

11.31%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

14.77%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.71%

17.92%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

21.37%

+8.14%

Сравнение комиссий IYE и IFRA

IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и IFRA

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности IFRA в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.58%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%

Часто задаваемые вопросы

IYE and IFRA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (7.92%) compared to IFRA (4.74%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs IFRA's -41.06%.

On 5-year performance, IYE leads with 19.52% vs 13.21% for IFRA. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IYE has performed better with a 19.52% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.

IYE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.58% for IFRA.

IYE is categorized as Energy Equities, while IFRA is Industrials Equities. IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.30% for IFRA.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYE и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор