PortfoliosLab logo
Сравнение IXUS с CWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IXUS и CWI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IXUS и CWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.77%
105.58%
IXUS
CWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXUS:

0.63

CWI:

0.67

Коэф-т Сортино

IXUS:

1.00

CWI:

1.05

Коэф-т Омега

IXUS:

1.13

CWI:

1.14

Коэф-т Кальмара

IXUS:

0.78

CWI:

0.84

Коэф-т Мартина

IXUS:

2.47

CWI:

2.75

Индекс Язвы

IXUS:

4.32%

CWI:

4.22%

Дневная вол-ть

IXUS:

17.07%

CWI:

17.30%

Макс. просадка

IXUS:

-36.22%

CWI:

-60.76%

Текущая просадка

IXUS:

-1.49%

CWI:

-1.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXUS показывает доходность 7.70%, а CWI немного выше – 7.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXUS имеют среднегодовую доходность 4.74%, а акции CWI немного впереди с 4.79%.


IXUS

С начала года

7.70%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

3.58%

1 год

11.10%

5 лет

10.85%

10 лет

4.74%

CWI

С начала года

7.91%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

3.88%

1 год

11.95%

5 лет

11.08%

10 лет

4.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXUS и CWI

IXUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CWI в 0.30%.


График комиссии CWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWI: 0.30%
График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXUS: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXUS и CWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

CWI
Ранг риск-скорректированной доходности CWI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXUS c CWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IXUS, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IXUS: 0.63
CWI: 0.67
Коэффициент Сортино IXUS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IXUS: 1.00
CWI: 1.05
Коэффициент Омега IXUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IXUS: 1.13
CWI: 1.14
Коэффициент Кальмара IXUS, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IXUS: 0.78
CWI: 0.84
Коэффициент Мартина IXUS, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IXUS: 2.47
CWI: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWI равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и CWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.67
IXUS
CWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и CWI

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности CWI в 2.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.09%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
2.68%2.89%2.80%3.18%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%3.21%

Просадки

Сравнение просадок IXUS и CWI

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки CWI в -60.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и CWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.49%
-1.53%
IXUS
CWI

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и CWI

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеют волатильность 11.40% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
11.35%
IXUS
CWI