Сравнение IXUS с CWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI).
IXUS и CWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXUS или CWI.
Основные характеристики
| IXUS | CWI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.83% | 6.98% |
| Дох-ть за 1 год | 13.31% | 14.38% |
| Дох-ть за 3 года | 0.11% | 1.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.12% | 5.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.76% | 4.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 5.31 | 5.84 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 2.38% |
| Дневная вол-ть | 12.73% | 12.96% |
| Макс. просадка | -36.23% | -60.76% |
| Текущая просадка | -7.70% | -7.37% |
Корреляция
Корреляция между IXUS и CWI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IXUS и CWI
С начала года, IXUS показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у CWI с доходностью 6.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXUS имеют среднегодовую доходность 4.76%, а акции CWI немного впереди с 4.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUS и CWI
IXUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CWI в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXUS c CWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUS и CWI
Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности CWI в 2.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.05% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.40% | 2.58% | 2.81% | 2.95% | 2.08% |
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.67% | 2.80% | 3.18% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% | 3.21% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок IXUS и CWI
Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки CWI в -60.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и CWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXUS и CWI
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) составляет 3.94%, в то время как у SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что IXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.