Сравнение IXUS с CWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI).
IXUS и CWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXUS и CWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXUS и CWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.36% | 32.40% | 5.19% | 15.83% | -16.47% | 8.86% | 10.80% | 21.71% | -14.41% | 28.12% |
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 1.87% | 32.75% | 6.27% | 15.74% | -15.39% | 8.81% | 9.83% | 21.92% | -13.83% | 26.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IXUS показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у CWI с доходностью 1.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXUS имеют среднегодовую доходность 8.90%, а акции CWI немного впереди с 9.02%.
IXUS
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 8.90%
CWI
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUS и CWI
IXUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CWI в 0.30%.
Доходность на риск
IXUS vs. CWI — Ранг доходности на риск
IXUS
CWI
Сравнение IXUS c CWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXUS | CWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.61 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.21 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.34 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 9.07 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXUS | CWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.22 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IXUS и CWI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUS и CWI
Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности CWI в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.16% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.91% | 2.97% | 2.89% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок IXUS и CWI
Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки CWI в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и CWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXUS | CWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.22% | -60.77% | +24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -11.47% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -29.45% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -34.64% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -8.57% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -12.95% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.96% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUS и CWI
iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеют волатильность 8.41% и 8.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXUS | CWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 8.14% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 11.60% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 17.37% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 16.01% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.05% | -0.07% |