Сравнение IWRD.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
IWRD.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWRD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWRD.L или CSPX.L.
Основные характеристики
| IWRD.L | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.11% | 21.65% |
| Дох-ть за 1 год | 23.63% | 33.74% |
| Дох-ть за 3 года | 7.51% | 8.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.72% | 14.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.44% | 12.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 4.33 |
| Коэф-т Мартина | 16.20 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 9.76% | 11.30% |
| Макс. просадка | -37.12% | -33.90% |
| Текущая просадка | -1.53% | -1.58% |
Корреляция
Корреляция между IWRD.L и CSPX.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWRD.L и CSPX.L
С начала года, IWRD.L показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 21.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWRD.L имеют среднегодовую доходность 12.44%, а акции CSPX.L немного впереди с 12.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWRD.L и CSPX.L
IWRD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWRD.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWRD.L и CSPX.L
Дивидендная доходность IWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.L iShares MSCI World UCITS | 1.42% | 1.65% | 1.76% | 1.41% | 1.55% | 2.13% | 2.39% | 2.13% | 2.18% | 2.72% | 2.63% | 2.82% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWRD.L и CSPX.L
Максимальная просадка IWRD.L за все время составила -37.12%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.L и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWRD.L и CSPX.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) составляет 2.35%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что IWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.