Сравнение IWRD.AS с IWDA.AS
IWRD.AS (iShares MSCI World UCITS ETF) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IWRD.AS tracks the MSCI ACWI NR USD while IWDA.AS tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWRD.AS returned 12.50%/yr vs 12.81%/yr for IWDA.AS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IWRD.AS charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности IWRD.AS и IWDA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWRD.AS показывает доходность 10.92%, а IWDA.AS немного выше – 11.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWRD.AS имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции IWDA.AS немного впереди с 12.81%.
IWRD.AS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.50%
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам IWRD.AS и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 10.92% | 6.83% | 26.78% | 19.68% | -13.85% | 32.06% | 5.87% | 29.11% | -4.38% | 7.51% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
Correlation
The correlation between IWRD.AS and IWDA.AS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.97 |
The correlation between IWRD.AS and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWRD.AS vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
IWRD.AS
IWDA.AS
Сравнение IWRD.AS c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWRD.AS | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.64 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 14.53 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWRD.AS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.15 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IWRD.AS и IWDA.AS
Максимальная просадка IWRD.AS за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.AS и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWRD.AS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -33.63% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -6.45% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | -21.59% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -21.59% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -33.63% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.34% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -4.25% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.63% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWRD.AS и IWDA.AS
iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) имеют волатильность 2.65% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWRD.AS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.62% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 7.61% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 10.90% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 14.08% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 14.99% | +0.17% |
Сравнение комиссий IWRD.AS и IWDA.AS
IWRD.AS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWRD.AS и IWDA.AS
Дивидендная доходность IWRD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 0.85% | 0.95% | 1.05% | 1.32% | 1.49% | 1.01% | 1.21% | 1.62% | 1.84% | 1.67% | 1.70% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IWRD.AS and IWDA.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IWRD.AS.
IWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.50% for IWRD.AS and 0.20% for IWDA.AS.
Подберите оптимальное распределение для IWRD.AS и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор