Сравнение IWN с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
IWN и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWN или VYM.
Основные характеристики
| IWN | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.96% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | 17.57% | 15.90% |
| Дох-ть за 3 года | -0.84% | 7.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.98% | 9.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.44% | 9.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 20.46% | 10.91% |
| Макс. просадка | -61.55% | -56.98% |
| Current Drawdown | -10.56% | -2.80% |
Корреляция
Корреляция между IWN и VYM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWN и VYM
С начала года, IWN показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 6.44% против 9.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и VYM
IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWN c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и VYM
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VYM в 2.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 2.02% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.91% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и VYM
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и VYM
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.