PortfoliosLab logo
Сравнение IWN с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWN и VYM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWN и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.18%
332.24%
IWN
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWN:

-0.06

VYM:

0.55

Коэф-т Сортино

IWN:

0.08

VYM:

0.86

Коэф-т Омега

IWN:

1.01

VYM:

1.12

Коэф-т Кальмара

IWN:

-0.05

VYM:

0.60

Коэф-т Мартина

IWN:

-0.15

VYM:

2.57

Индекс Язвы

IWN:

8.59%

VYM:

3.38%

Дневная вол-ть

IWN:

23.23%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

IWN:

-61.55%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

IWN:

-19.43%

VYM:

-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 5.50% против 9.28% соответственно.


IWN

С начала года

-11.43%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-11.87%

1 год

-2.48%

5 лет

13.40%

10 лет

5.50%

VYM

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-3.32%

1 год

7.77%

5 лет

13.55%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWN и VYM

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWN: 0.24%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWN и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWN
Ранг риск-скорректированной доходности IWN, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWN c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWN, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWN: -0.06
VYM: 0.55
Коэффициент Сортино IWN, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWN: 0.08
VYM: 0.86
Коэффициент Омега IWN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWN: 1.01
VYM: 1.12
Коэффициент Кальмара IWN, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWN: -0.05
VYM: 0.60
Коэффициент Мартина IWN, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWN: -0.15
VYM: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.55
IWN
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и VYM

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.99%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок IWN и VYM

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.43%
-8.02%
IWN
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и VYM

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.03%
11.36%
IWN
VYM