PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWLE.DE с IQQI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWLE.DE с IQQI.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWLE.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged Dist) and IQQI.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF) are both Global Equities funds from iShares - IWLE.DE tracks the MSCI World Net TR Index while IQQI.DE tracks the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWLE.DE returned 10.03%/yr vs 7.56%/yr for IQQI.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IWLE.DE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for IQQI.DE.

Доходность

Сравнение доходности IWLE.DE и IQQI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged Dist (IWLE.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWLE.DE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у IQQI.DE с доходностью 14.89%.

IWLE.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.85%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.12%
1 год
20.78%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

IQQI.DE

1 день
0.32%
1 месяц
1.20%
С начала года
14.89%
6 месяцев
15.89%
1 год
20.42%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.56%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWLE.DE и IQQI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWLE.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged Dist		7.23%16.76%19.70%21.53%-18.71%23.89%11.68%12.14%
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		14.89%0.56%14.53%-3.18%-0.38%26.94%-10.82%9.34%

Correlation

The correlation between IWLE.DE and IQQI.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.45

The correlation between IWLE.DE and IQQI.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares Global Infrastructure UCITS ETF

Часто сравнивают с IWLE.DE:
IWLE.DE с EUNL.DEIWLE.DE с XDEB.DEIWLE.DE с F50A.DEIWLE.DE с ETLQ.DEIWLE.DE с CBUH.DEIWLE.DE с UETW.DEIWLE.DE с MVEW.DE
Часто сравнивают с IQQI.DE:
IQQI.DE с ZPRI.DEIQQI.DE с NG.LIQQI.DE с EXV1.DEIQQI.DE с ^GSPCIQQI.DE с UKRE.LIQQI.DE с XLGIQQI.DE с SPY

Доходность на риск

IWLE.DE vs. IQQI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWLE.DE
Ранг доходности на риск IWLE.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLE.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLE.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IQQI.DE
Ранг доходности на риск IQQI.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQI.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQI.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQI.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQI.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWLE.DE c IQQI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged Dist (IWLE.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWLE.DEIQQI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.89

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.76

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.23

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

10.58

+0.67

IWLE.DE vs. IQQI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWLE.DE на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQI.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWLE.DE и IQQI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWLE.DE и IQQI.DE

Максимальная просадка IWLE.DE за все время составила -32.76%, что меньше максимальной просадки IQQI.DE в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLE.DE и IQQI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLE.DEIQQI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.76%

-42.24%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-4.81%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-14.75%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-24.82%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

0.00%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-11.11%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.92%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IWLE.DE и IQQI.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged Dist (IWLE.DE) составляет 4.07%, в то время как у iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что IWLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLE.DEIQQI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.41%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

8.95%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

10.83%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

12.77%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

14.25%

+2.51%

Сравнение комиссий IWLE.DE и IQQI.DE

IWLE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IQQI.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLE.DE и IQQI.DE

Дивидендная доходность IWLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IQQI.DE в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		2.01%2.30%2.29%2.42%2.13%1.85%2.25%2.05%2.30%2.76%2.63%3.15%
IWLE.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged Dist		1.05%1.11%1.27%1.43%1.76%1.20%1.04%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWLE.DE and IQQI.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWLE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWLE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for IQQI.DE.

IWLE.DE tracks MSCI World Net TR Index, while IQQI.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.30% for IWLE.DE and 0.65% for IQQI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWLE.DE и IQQI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор