Сравнение IWFM.L с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
IWFM.L и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFM.L или VT.
Основные характеристики
| IWFM.L | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.33% | 14.40% |
| Дох-ть за 1 год | 27.41% | 21.84% |
| Дох-ть за 3 года | 7.22% | 5.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.90% | 11.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 16.22% | 12.36% |
| Макс. просадка | -22.58% | -50.27% |
| Текущая просадка | -5.98% | -0.77% |
Корреляция
Корреляция между IWFM.L и VT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWFM.L и VT
С начала года, IWFM.L показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 14.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFM.L и VT
IWFM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFM.L c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFM.L и VT
IWFM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.89% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IWFM.L и VT
Максимальная просадка IWFM.L за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFM.L и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFM.L и VT
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IWFM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.