Сравнение IWFM.L с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
IWFM.L и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFM.L или VT.
Основные характеристики
| IWFM.L | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.00% | 18.43% |
| Дох-ть за 1 год | 36.30% | 26.74% |
| Дох-ть за 3 года | 7.65% | 5.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.22% | 11.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.54% | 9.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 10.54 | 16.54 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 15.90% | 11.78% |
| Макс. просадка | -22.58% | -50.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.17% |
Корреляция
Корреляция между IWFM.L и VT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWFM.L и VT
С начала года, IWFM.L показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 18.43%. За последние 10 лет акции IWFM.L превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 15.54% против 9.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFM.L и VT
IWFM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFM.L c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFM.L и VT
IWFM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.84% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IWFM.L и VT
Максимальная просадка IWFM.L за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFM.L и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFM.L и VT
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что IWFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.