PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDA.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDA.L с LGGG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - IWDA.L tracks the MSCI World Index (Net) while LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDA.L returned 11.20%/yr vs 11.38%/yr for LGGG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности IWDA.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDA.L торгуется в USD, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWDA.L показывает доходность 7.72%, а LGGG.L немного ниже – 7.63%.

IWDA.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.27%
С начала года
7.72%
6 месяцев
7.46%
1 год
22.20%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.20%
10 лет*
13.66%

LGGG.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.49%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.37%
1 год
21.68%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		7.72%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.31%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		7.63%21.45%19.11%24.31%-18.05%22.41%15.85%27.93%-29.10%

Correlation

The correlation between IWDA.L and LGGG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between IWDA.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWDA.L и LGGG.L

Секторы
IWDA.L
LGGG.L

Технологии

31.3%
31.5%

Финансовые услуги

15.0%
15.2%

Промышленность

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
9.2%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.6%

Сырьевые материалы

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

IWDA.L
31.3%
LGGG.L
31.5%

Финансовые услуги

IWDA.L
15.0%
LGGG.L
15.2%

Промышленность

IWDA.L
10.9%
LGGG.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

IWDA.L
9.2%
LGGG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

IWDA.L
8.9%
LGGG.L
9.2%

Здравоохранение

IWDA.L
8.6%
LGGG.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

IWDA.L
4.9%
LGGG.L
4.9%

Энергетика

IWDA.L
3.8%
LGGG.L
3.6%

Сырьевые материалы

IWDA.L
3.3%
LGGG.L
3.2%

Коммунальные услуги

IWDA.L
2.4%
LGGG.L
2.3%

Недвижимость

IWDA.L
1.7%
LGGG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VALW.L

Доходность на риск

IWDA.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWDA.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.85

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.75

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.47

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

10.54

+0.39

IWDA.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.L на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDA.L и LGGG.L

Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDA.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-37.64%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.74%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-18.96%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-26.41%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.47%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-8.83%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.05%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.L и LGGG.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) имеют волатильность 3.72% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDA.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.55%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

9.14%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

11.69%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

20.52%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

21.84%

-6.00%

Сравнение комиссий IWDA.L и LGGG.L

IWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.L и LGGG.L

Ни IWDA.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IWDA.L and LGGG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.

IWDA.L tracks MSCI World Index (Net), while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор